几种统计学习方法的研究及应用

发布时间：2017-03-18 06:03

  本文关键词：几种统计学习方法的研究及应用，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着我国金融市场的日趋成熟，投资已经成为了比拼判断精准度和交易速度的博弈，，投资者对掌握程序化交易和量化投资提出了迫切要求，大量的金融市场数据亟待挖掘,统计学习方法为我们提供了充足的模型和有效的数据处理手段，可以从繁杂的数据中发现客观规律，为投资者提供投资参考，因此研究统计学习方法在金融领域的应用具有重大意义。 本文首先研究了股票走势曲线的量化模式问题，给出了波段结构、成交量比值和指标曲线交叉模式的定义，提出了“形态-量-指标”的三维量化模式，并通过MATLAB编程，实现了对华夏银行（600015）股票日线数据的量化，将波段形态数据化，得到了华夏银行的日线结构数据集。 本文采用了二项逻辑回归、朴素贝叶斯方法和分类与回归树三种统计学习方法，研究分析了华夏银行的日线结构数据。应用SPSS软件对数据集合进行了二项逻辑回归分析，拟合结果显示该方法对于建仓点的选取比较准确；运用MATLAB编程实现了朴素贝叶斯分类算法，结果表明该方法规避风险的效果较好；应用数据挖掘软件SPSS Clementine建立了数据集合的分类与回归树，计算结果说明该方法对于选取建仓点、指导持仓操作都具有很好效果。 本文通过测试样本检测，比较了三种方法对不同结构形态的识别效果，发现单一方法在实际形态的识别中表现不稳定，因此建立了三种方法的组合模型，最后选取等权重系数的组合模型进行测试，结果显示组合模型的预测效果稳定，具有很高的实际应用价值。 本文应用MATLAB GUI制作了初级的股票预警平台，通过与市场数据集合相连接，使用者可以获取数据集合内股票的当日预警信息，并可以自主更新个股数据和策略集合，股票预警平台使本文的研究结果得到了很好的展示和应用。
【关键词】：统计学习方法 金融数据 量化 结构识别 MATLAB编程
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F830;F222.1;TP311.1
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 0 引言9
• 1 综述以及文章结构9-13
• 1.1 综述9-11
• 1.1.1 国外研究综述9-10
• 1.1.2 国内研究综述10-11
• 1.2 研究的主要内容11
• 1.3 本文组织结构11-13
• 2 几种统计学习方法简介13-17
• 2.1 逻辑回归方法简介13-14
• 2.1.1 逻辑回归模型13
• 2.1.2 二项逻辑回归算法过程13-14
• 2.2 朴素贝叶斯方法介绍14-15
• 2.2.1 贝叶斯定理14
• 2.2.2 朴素贝叶斯14
• 2.2.3 朴素贝叶斯分类算法过程14-15
• 2.3 分类与回归树方法简介15-17
• 2.3.1 纯度度量指标定义15
• 2.3.2 用于划分的属性以及属性值的选取15-16
• 2.3.3 分类与回归树模型的构建16-17
• 3 股票个股“形态-量-指标”量化分析模式的构建17-23
• 3.1 个股走势形态的量化及定义17-18
• 3.2 成交量的意义及其比值定义18
• 3.3 指标交叉模式的意义及其量化18-20
• 3.4 底部结构与顶部结构真假的定义与识别20-23
• 4 个股统计学习实例研究23-39
• 4.1 基本参数设置及数据量化23-26
• 4.1.1 底部结构参数设置及数据量化23-24
• 4.1.2 顶部结构参数设置及数据量化24-26
• 4.2 应用二项逻辑回归模型研究个股结构数据26-28
• 4.2.1 底部结构的二项逻辑回归分析26-28
• 4.2.2 顶部结构的二项逻辑回归分析28
• 4.3 应用朴素贝叶斯分类研究个股结构数据28-32
• 4.3.1 底部结构的朴素贝叶斯分类研究29-30
• 4.3.2 顶部结构的朴素贝叶斯分类研究30-32
• 4.4 应用分类与回归树研究个股结构数据32-38
• 4.4.1 底部结构的分类与回归树研究32-35
• 4.4.2 顶部结构的分类与回归树研究35-38
• 4.5 本章小结38-39
• 5 几种统计学习方法的评估以及组合模型的建立39-43
• 5.1 底部结构和顶部结构的测试样本准确率评估39-40
• 5.2 识别个股结构的组合模型的构建40-41
• 5.3 组合模型识别测试样本的准确率评价41-43
• 6 股票预警平台的设计43-45
• 7 本文总结和未来展望45-47
• 7.1 本文总结45
• 7.2 未来的研究方向45-46
• 7.3 展望46-47
• 参考文献47-51
• 附录51-57
• 致谢57-59
• 个人简历59
• 发表的学术论文59-60

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

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3 刘艺梁;殷坤龙;刘斌;;逻辑回归和人工神经网络模型在滑坡灾害空间预测中的应用[J];水文地质工程地质;2010年05期

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中国博士学位论文全文数据库 前3条

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2 汤凌冰;基于支持向量机的金融时间序列回归分析[D];上海交通大学;2010年

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  本文关键词：几种统计学习方法的研究及应用，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：254008