变参数计量经济学联立模型的二阶段局部线性估计

发布时间：2017-03-26 06:02

  本文关键词：变参数计量经济学联立模型的二阶段局部线性估计，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次利用变参数计量经济学联立模型来研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的二阶段局部线性估计。在宏观经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质。与经典线性联立模型的比较结果表明:我国宏观经济变参数联立模型拟合效果优于线性联立模型。另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数模型应用困难的现实情况。
【作者单位】： 上海财经大学经济学院
【关键词】： 变参数计量经济学联立模型 二阶段局部线性估计 相合收敛速度 渐近正态性
【分类号】：F224
【正文快照】： 0引言联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用[1]。经典的线性联立方程假定在整个样本时序上结构参数都是恒定不变的,但是,一方面由于影响经济发展的因素众多,不同时期内随机因素对被解释变量的干扰方式及干扰程度不同,另一方面经济

【参考文献】

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本文编号：268348