经济计量建模诊断研究

发布时间：2020-07-01 16:05

【摘要】：这是一篇关于经济计量建模诊断研究的专题论文。我们将统计诊断的思想和方法系统地运用于经典和现代的经济计量建模研究全过程,为“经济计量诊断学”这一新兴学科的诞生提供了基本结构框架、理论基础和实践佐证。全文组织和创新如下:第一章为经济计量建模述评,扼要回顾了经济计量建模理论、方法的进展,指出了它们所存在的不足和缺陷,提出将统计诊断思想应用于经济计量建模全过程的战略设想.第二章描述了建模中样本数据的影响度量,引入一系列诊断统计量和诊断准则,用以判定每个样本数据在建模中的作用。第三章讨论了经济建模中估计的影响分析,重点探讨了估计的污染等问题,提出了一种新的复共性影响点的诊断方法,并用实例佐证了方法的有效性,同时,首次提出了季节波动的诊断和影响刻划。第四章研究了模型变换下点的影响分析,具体诊断出了中国消费数据幂变换模型下的强影响点群。第五章探讨了建摸中变量选择的影响分析,刻划了数据、复共线性关系和模型错定对自变量选择的影响。第六章发展了统计假设检验的诊断理论,提出了“检验强影响点(群)”和“遮被现象”等重要概念,为从新的观点审视经济计量建模全过程奠定了坚实的基础,并以常见的几类计量检验为例作了查验。第七章重点阐述了时间序列建模中的诊断技术,讨论了几类重要的检验诊断、AO和AI两类异常的识别,以及模型定阶中的影响诊断等问题。第八章讨论了贝叶斯建模诊断理论,具体分析了异常值诊断、估计和预测影响,以及推断的诊断技术。第九章研究了结构变动的诊断分析,重点考查了参数常数性检验的诊断、变结构模型下转折点的贝叶斯识别,以及结构变动分析的图示诊断技巧。第十章讨论了最新的协整及其诊断理论,后者是作者首次提议并作了研究。此外,有关非线性计量模型和MonteCarlo模拟的诊断理论将在以后的研究中给予关注,后者是一个急待开发的研究领域。作者相信:经济计量诊断理论必将发展成一门理论严谨、体系完备、应用价值广阔的新学科。
【学位授予单位】：天津财经学院
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：1996
【分类号】：F224

【引证文献】