计量经济建模中的稳健回归方法及其应用研究

发布时间：2020-10-29 18:48

　　 从调查实践中获取数据,异常值的出现不可避免,而且往往对模型结果产生严重的影响,甚至扭曲事实,为得到正确的估计结果,传统的方法一般对异常值进行探测和剔除。但异常值也蕴含一定的经济、自然或政治等因素,不能视而不见,所以该方法具有局限性。稳健回归可以提供不受异常值影响的无偏估计,但多用在化学、医学、地理等自然科学方面,在经济领域中比较少见。而经济建模中数据起着至关重要的作用,国内外诸多研究机构和学者对中国经济数据的真实性表示质疑。因此,对稳健回归方法进行梳理和研究,选用合适的稳健方法对中国经济数据进行评估具有深远的现实意义和理论意义。论文在对稳健回归方法梳理的基础上,采用蒙特卡洛模拟技术对OLS、M (Huber)、M(双权数)、M (Hampel)、GM、MM、LTS和LAV回归的抗异常值干扰能力和异常值诊断能力进行模拟分析,得出GM、MM、LTS稳健回归在这两方面具有相对优势。并将GM、MM、LTS估计应用到中国GDP数据质量评估上,从异常值诊断和TFP增长率的稳健性来评价GDP数据的可靠性,实证表明GDP数据相对可靠。文章主要包括三部分：第一部分重点介绍稳健回归和稳健诊断方法,对相关理论进行梳理；第二部分通过模拟不同类型异常值的情况,横向比较OLS和七种稳健回归的耐抗性和异常值的诊断效率；第三部分结合实际经济案例,一方面用OLS、GM、 MM、LTS对GDP进行异常值诊断分析,通过对比稳健诊断能获取更多的信息,另一方面讨论稳健估计对时间序列差分的取代性,结果证实稳健估计在一定程度上可取代差分。创新之处在于：在统计诊断模拟中用诊断指标的平均值取代概率性的MSR指标来量化数据的异常程度；稳健估计对时间序列差分的取代性进行尝试,得到在保持数据原有经济意思下用稳健估计取代差分具有实践性；TFP增长率的稳健性一般通过主观判断得知,本文通过单位根检验验证其平稳性；同时运用异常值诊断和TFP逻辑评价标准对GDP数据质量进行评估,并纵向对比分析。
【学位单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2015
【中图分类】：F224.0
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 选题的背景及意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 选题意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 总体评价
    1.3 研究方法与内容
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究内容
第2章 稳健回归方法简介
    2.1 异常值的定义及类型
        2.1.1 异常值的含义
        2.1.2 异常值的类型
    2.2 传统的异常值诊断方法
    2.3 稳健回归的概念界定及稳健性测度
        2.3.1 稳健回归的概念界定
        2.3.2 稳健性测度
    2.4 线性稳健回归模型
        2.4.1 LAV估计
        2.4.2 M估计
        2.4.3 GM估计
        2.4.4 LTS估计
        2.4.5 MM估计
    2.5 稳健诊断方法
    2.6 本章小结
第3章 稳健回归方法的模拟比较
    3.1 回归模型的抗干异常值干扰能力
        3.1.1 异常值对回归系数的影响
        3.1.2 异常值对回归拟合优度的影响
    3.2 统计诊断模拟分析
        3.2.1 基于OLS异常值诊断模拟分析
        3.2.2 基于稳健回归异常值诊断分析
    3.3 本章小结
第4章 稳健回归应用案例：GDP数据质量评估
    4.1 实证分析背景
        4.1.1 问题的提出
        4.1.2 统计数据质量评估方法简介
        4.1.3 GDP数据质量评价标准
    4.2 模型设定与数据说明
        4.2.1 模型设定
        4.2.2 数据说明
    4.3 基于异常值诊断的实证结果
        4.3.1 回归估计结果
        4.3.2 异常值诊断分析
    4.4 基于逻辑诊断的实证结果
    4.5 本章小结
第5章 总结与展望
参考文献
附录
攻读学位期间获得的学术成果
致谢

【参考文献】

相关期刊论文 前6条

1 郑忠国;M-估计的推广[J];北京大学学报(自然科学版);1986年01期

2 崔恒建;多元线性模型t型回归参数估计的相合性和渐近正态性[J];中国科学(A辑:数学);2004年03期

3 王彤,何大卫;医用线性回归模型多个异常点诊断及稳健估计方法[J];疾病控制杂志;2002年04期

4 刘永璋;朱胜;;基于VEC模型的四川省GDP统计数据质量分析[J];经济研究导刊;2010年04期

5 陈思蓉;;基于科布-道格拉斯生产函数对我国经济增长的实证检验[J];金融经济;2007年20期

6 王彤,何大卫;LTS回归与M估计稳健性的比较[J];中国卫生统计;1999年02期

本文编号：2861307