VAR宏观计量经济模型的演变与最新发展——基于2011年诺贝尔经济学奖得主Smis研究成果的拓展脉络

发布时间：2017-05-05 13:01

  本文关键词：VAR宏观计量经济模型的演变与最新发展——基于2011年诺贝尔经济学奖得主Smis研究成果的拓展脉络，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文对VAR宏观计量经济模型的拓展和应用进行综述和总结。VAR模型在批判中逐步向结构式、非线性、空间计量以及利用贝叶斯统计推断技术的方向演变。进入21世纪之后,基于动态随机一般均衡的DSGE-VAR模型、时变参数的TVP-VAR模型以及处理大规模变量的FAVAR模型等成为宏观计量经济分析的前沿。本文最后指出该类模型在运用中应注意的问题。
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;
【关键词】： 宏观计量经济模型 向量自回归 动态随机一般均衡
【基金】：国家自然科学基金项目“住宅价格变化的系统动力学仿真模拟研究”(71073123) 教育部人文社科规划基金项目“基于系统动力机制的货币政策调控房价研究”(12YJA790048)的资助
【分类号】：F224;F015
【正文快照】： 引言计量经济模型既为经济理论与思想提供了科学的验证方法,同时也自成体系,发挥着“让数据本身说话”的功效。传统的经济计量方法(如多元线性回归模型、联立方程模型等结构性方法)是以简单的经济理论为基础来描述变量间的关系,人为地决定某些变量的内生或外生性,这使得模型

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本文编号：346359