中小商业银行信用风险计量与经济资本配置研究
发布时间：2022-02-05 01:21
始于2007年的美国次债风波，演变成度卷全球的金融危机，信用违约风险的发生对全球商业银行造成了巨大的冲击。为此,2009年以来,巴塞尔银行业监管委员会发布了“巴塞尔新资本协议”,强化资本约束,加强了对现有资本要求的持续监管。中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》,进一步强化资本约束管理,经济资本成为了商业银行稀缺资源,制约着商业银行资产规模快速增长。商业银行必须在信用风险科学计量的基础上,合理配置信贷资产的经济资本,努力提高经济资本管理水平,提升核心竞争力。在国外商业银行信用风险计量技术发展很快,也比较成熟。实际中应用最为广泛的是KMV模型,这是1995年美国KMV公司开发的,这个模型的长处表现在不是公司的初始信用等级,而是将公司特征跟违约联系在一起,能够敏锐地体现出债务人质量的变化。国内中小商业银行信用风险管理大多采用定性分析,或者采用巴塞尔协议中的系数法,即标准法,对信贷风险计量结果不够准确。本文运用了国外较为成熟的KMV模型,选择了16家上市公司作为样本进行实证研究,根据公开披露的财务信息及股票收盘价格,采用EXECL. Mat lab软件计算股票价格波动率、资产价格...
【文章来源】：厦门大学福建省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
目录
Contents
第一章 绪论
1.1 选题的背景及意义
1.1.1 选题的背景
1.1.2 选题的意义
1.2 相关文献综述
1.2.1 国外商业银行信用风险管理和经济资本配置研究
1.2.2 我国商业银行信用风险管理及经济资本配置研究
1.3 论文研究的方法和创新
1.3.1 本论文的研究方法
1.3.2 本论文的创新之处
1.4 论文的基本结构和内容
第二章 商业银行信用风险计量和经济资本配置
2.1 商业银行信用风险理论
2.1.1 信用风险定义
2.1.2 信用风险的基本特征
2.1.3 信用风险分析和计量模型
2.2 商业银行信用风险项下的资本配置
2.2.1 经济资本的概念
2.2.2 信用风险项下经济资本的计量和配置管理
第三章 我国中小商业银行信用风险管理和经济资本管理现状
3.1 信用风险管理和经济资本管理情况
3.1.1 总体情况
3.1.2 信用风险管理现状及存在的问题
3.1.3 中小商业银行资本管理现状及存在的问题
3.2 商业银行资本监管的国际准则
3.2.1 巴塞尔协议的发展
3.2.2 《巴塞尔协议Ⅲ》主要内容
3.3 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国中小银行经济资本管理的影响
第四章 基于KMV模型的商业银行信用风险计量的实证研究
4.1 信用风险计量模型的选择
4.1.1 信用风险计量模型的选择—KMV模型
4.1.2 KMV模型的基本原理及计算方法
4.2 KMV模型信用风险计量实证研究
4.2.1 KMV模型的基本假定
4.2.2 样本的选取及参数的设置
4.2.3 KMV模型的实证计算
4.2.4 KMV模型的实证结果检验
4.2.5 KMV模型的实证结果分析
第五章 经济资本配置实证研究
5.1 经济资本计量方法
5.2 经济资本计量实证分析
第六章 结论及建议
6.1 研究结论
6.2 研究发现问题
6.3 中小商业银行信用风险计量及经济资本管理的建议
参考文献
致谢
附录
【参考文献】：
期刊论文
[1]《巴塞尔协议Ⅲ》的新内容及其在中国的实施[J]. 李莹,刘秋萍. 中国证券期货. 2012(06)
[2]商业银行经济资本配置——理论模型与案例研究[J]. 武剑. 国际金融研究. 2009(05)
[3]我国上市银行经济资本管理本土化路径选择[J]. 冯赛仔. 产权导刊. 2009(05)
[4]金融危机背景下的巴塞尔新资本协议和商业银行风险管理[J]. 李红侠. 新金融. 2009(01)
[5]KMV模型及其影响因素的实证研究[J]. 赵煌,毛长飞. 法制与社会. 2009(01)
[6]改进的KMV模型在信用风险度量中的应用[J]. 李峰,姚兴伍. 金融经济. 2008(22)
[7]国际银行业资本配置方法的新发展及对我国的启示[J]. 史晨昱,刘霞. 金融理论与实践. 2007(02)
[8]KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究[J]. 张玲,杨贞柿,陈收. 系统工程. 2004(11)
[9]上市公司信用状况分析新方法[J]. 程鹏,吴冲锋. 系统工程理论方法应用. 2002(02)
[10]信用风险定价方法与模型研究[J]. 王琼,陈金贤. 现代财经-天津财经学院学报. 2002(04)
硕士论文
[1]我国房地产行业信用风险评价研究[D]. 刘君红.北京交通大学 2012
[2]《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行经营绩效的影响[D]. 周玉婷.江西财经大学 2012
[3]基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险度量研究[D]. 梁馨元.吉林大学 2012
[4]基于商业银行信用风险的经济资本配置研究[D]. 郝秀英.南京财经大学 2012
[5]基于EVA的商业银行经济资本配置研究[D]. 张萌萌.哈尔滨工程大学 2011
[6]中国商业银行信用风险管理研究[D]. 王国荣.东北农业大学 2010
本文编号：3614300
【文章来源】：厦门大学福建省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
目录
Contents
第一章 绪论
1.1 选题的背景及意义
1.1.1 选题的背景
1.1.2 选题的意义
1.2 相关文献综述
1.2.1 国外商业银行信用风险管理和经济资本配置研究
1.2.2 我国商业银行信用风险管理及经济资本配置研究
1.3 论文研究的方法和创新
1.3.1 本论文的研究方法
1.3.2 本论文的创新之处
1.4 论文的基本结构和内容
第二章 商业银行信用风险计量和经济资本配置
2.1 商业银行信用风险理论
2.1.1 信用风险定义
2.1.2 信用风险的基本特征
2.1.3 信用风险分析和计量模型
2.2 商业银行信用风险项下的资本配置
2.2.1 经济资本的概念
2.2.2 信用风险项下经济资本的计量和配置管理
第三章 我国中小商业银行信用风险管理和经济资本管理现状
3.1 信用风险管理和经济资本管理情况
3.1.1 总体情况
3.1.2 信用风险管理现状及存在的问题
3.1.3 中小商业银行资本管理现状及存在的问题
3.2 商业银行资本监管的国际准则
3.2.1 巴塞尔协议的发展
3.2.2 《巴塞尔协议Ⅲ》主要内容
3.3 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国中小银行经济资本管理的影响
第四章 基于KMV模型的商业银行信用风险计量的实证研究
4.1 信用风险计量模型的选择
4.1.1 信用风险计量模型的选择—KMV模型
4.1.2 KMV模型的基本原理及计算方法
4.2 KMV模型信用风险计量实证研究
4.2.1 KMV模型的基本假定
4.2.2 样本的选取及参数的设置
4.2.3 KMV模型的实证计算
4.2.4 KMV模型的实证结果检验
4.2.5 KMV模型的实证结果分析
第五章 经济资本配置实证研究
5.1 经济资本计量方法
5.2 经济资本计量实证分析
第六章 结论及建议
6.1 研究结论
6.2 研究发现问题
6.3 中小商业银行信用风险计量及经济资本管理的建议
参考文献
致谢
附录
【参考文献】：
期刊论文
[1]《巴塞尔协议Ⅲ》的新内容及其在中国的实施[J]. 李莹,刘秋萍. 中国证券期货. 2012(06)
[2]商业银行经济资本配置——理论模型与案例研究[J]. 武剑. 国际金融研究. 2009(05)
[3]我国上市银行经济资本管理本土化路径选择[J]. 冯赛仔. 产权导刊. 2009(05)
[4]金融危机背景下的巴塞尔新资本协议和商业银行风险管理[J]. 李红侠. 新金融. 2009(01)
[5]KMV模型及其影响因素的实证研究[J]. 赵煌,毛长飞. 法制与社会. 2009(01)
[6]改进的KMV模型在信用风险度量中的应用[J]. 李峰,姚兴伍. 金融经济. 2008(22)
[7]国际银行业资本配置方法的新发展及对我国的启示[J]. 史晨昱,刘霞. 金融理论与实践. 2007(02)
[8]KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究[J]. 张玲,杨贞柿,陈收. 系统工程. 2004(11)
[9]上市公司信用状况分析新方法[J]. 程鹏,吴冲锋. 系统工程理论方法应用. 2002(02)
[10]信用风险定价方法与模型研究[J]. 王琼,陈金贤. 现代财经-天津财经学院学报. 2002(04)
硕士论文
[1]我国房地产行业信用风险评价研究[D]. 刘君红.北京交通大学 2012
[2]《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行经营绩效的影响[D]. 周玉婷.江西财经大学 2012
[3]基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险度量研究[D]. 梁馨元.吉林大学 2012
[4]基于商业银行信用风险的经济资本配置研究[D]. 郝秀英.南京财经大学 2012
[5]基于EVA的商业银行经济资本配置研究[D]. 张萌萌.哈尔滨工程大学 2011
[6]中国商业银行信用风险管理研究[D]. 王国荣.东北农业大学 2010
本文编号：3614300
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