基于经济资本的商业银行风险计量

发布时间：2017-05-17 03:10

  本文关键词：基于经济资本的商业银行风险计量，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：风险管理过程中,人们往往利用损失来描述风险,一般情况下损失可以划分为三个种类,分别是预期损失、非预期损失和极端损失。预期损失是在历史数据的基础上计量的可以提前预知的损失,从数量上讲,预期损失是一个平均值,是在一定期限内由于经营风险而造成的损失的平均数。是银行在风险发生前可以预测到的风险,在银行的日常风险管理过程中,可以通过产品定价转移消化这类风险,或者通过提取相应的损失备用金作为相应的拨备。从而可以看出预期损失没有一般风险“不确定性”特征,可以当作常规成本处理,不属于风险管理的范围。非预期损失是指利用统计分析法计算出的对预期损失的偏离,是商业银行难以预见的较大损失,这种损失不能消除。非预期损失从数量上看就是VaR超过预期损失的数量。极端损失是可能威胁到商业银行流通性和安全性的重大损失,从VaR的定义看,极端损失在数量上就是在一定置信度下超出VaR的部分。 Basel委员会和中国银监会都把经济资本定义为为了应对未来一定期限内的资产的非预期损失而应该持有的资本金,结合经济资本的定义,可见看出计算单项债项的经济资本可以从CaR和非预期损失入手,因为三者是等量的关系。总体经济资本的计量方法有资产波动法、收益波动法、系数法。这些方法的优缺点在第二章末尾有个对比表。本文采用的是资产波动法,对于每一种风险,单项债项又有具体的计量方法,各个风险的经济资本计量出来后,就可以采用资产波动法计量总体经济资本。 对于信用风险的经济资本本文介绍了四种方法：Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、KMV模型和Credit Portfolio View模型。对于市场风险经济资本本文介绍了两种计量方法：分别是标准法和内部模型法,其中内部模型法重点介绍了VaR和CVaR。对于操作风险经济资本本文介绍了：基本指标法、标准化方法、高级计量法,其中高级计量法又包括：内部计量法、损失分布法、记分卡法。 在了解经济资本的计量方法后,就可以收集数据进行实证和案例分析,对于信用风险,本文采用的是Credit metrics模型,利用风险转移矩阵和贴现率,得出债项的价值分布和或损失分布,进而求出经济资本；对于市场风险,本文采用的是CaR替换法,先求出VaR再利用VaR和预期损失的差求出经济资本；对于市场风险,本文运用的是内部计量法,在经济资本的定义的基础上,本文推导出了一个计量市场风险计量的公式,然后利用损失强度、损失频率和由泊松分布参数推导出的新参数计算出了经济资本。 从本文计量的结果看：贷款组合的风险经济资本要小于单项贷款经济资本之和,说明贷款之间有一定的相关关系；同等资产利率风险的经济资本量要远大于汇率风险,说明风险管理中要加强对利率风险的管理；从操作风险经济资本结果看,国内商业银行的风险主要集中在商业银行业务和零售银行业务,所以要注重对这两类业务风险的管理。 最后介绍本文的结构。本文从研究前人的计量方法开始,对经济资本计量风险的方法进行了总结。第一章介绍了本文的写作背景、意义和目的,分风险种类对研究经济资本的文献进行综述。第二章介绍了经济资本的各种定义,在确定经济资本的界限后,提出了CaR的概念,从这个概念中引入了经济资本的本质和其计量原理,并分析了经济资本与巴塞尔协议的关系。本文第三章在分风险种类总结了相应风险的经济资本的计量方法。第四章是案例分析和实证分析,是在前文介绍方法的基础上计量相关风险的经济资本。第五章是国内当前经济资本计量的不足和相应的解决办法。文章最后一部分是总结语。
【关键词】：经济资本 风险计量 风险管理
【学位授予单位】：安徽大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F830.33;F224
【目录】：

• 摘要3-5
• Abstract5-9
• 第一章 前言9-22
• 一、选题的背景和意义9-11
• (一) 选题背景9-10
• (二) 理论意义10
• (三) 实践意义10-11
• 二、研究的目的11-12
• 三、国内外相关领域研究综述12-17
• (一) 信用风险经济资本计量综述12-14
• (二) 市场风险经济资本计量综述14-15
• (三) 操作风险经济资本计量文献综述15-17
• 四、本文的研究思路和研究方法17-20
• (一) 研究思路17-19
• (二) 全文框架19
• (三) 研究方法19-20
• 五、本文创新点及不足之处20-22
• (一) 创新点20-21
• (二) 不足点21-22
• 第二章 经济资本的内涵和计量方法22-27
• 一、经济资本的概念22
• 二、《巴塞尔协议》与经济资本的关系22-23
• 三、经济资本计量各种风险的原理和方法23-27
• (一) 经济资本风险计量的原理23-25
• (二) 计算总体经济资本的方法25-27
• 第三章 利用经济资本计量商业银行风险的方法27-42
• 一、信用风险计量27-31
• (一) 信用风险27
• (二) 信用风险计量方法27-31
• 三、市场风险计量31-35
• (一) 市场风险计量范围31
• (二) 市场风险经济资本计量方法总结31-35
• 三、操作风险计量方法总结35-40
• (一) 操作风险的内涵35
• (二) 操作风险的经济资本度量的方法35-40
• 四、其他风险计量40
• 五、全面风险计量40-42
• 第四章 风险计量案例和实证分析42-56
• 一、信用风险计量模拟案例分析42-47
• 二、计量市场风险经济资本实证分析47-53
• (一) 利率风险经济资本计量实证分析48-51
• (二) 汇率风险经济资本计量实证分析51-52
• (三) 股票风险、商品风险和股权风险计量和总体市场风险的计量52-53
• 三、操作风险经济资本计量的案例分析53-55
• 四、总体风险经济资本计量分析55-56
• 第五章 以经济资本计量风险的问题和建议56-65
• 一、当前经济资本计量中存在的主要问题56-60
• (一) 信用风险问题56-57
• (二) 市场风险问题57-58
• (三) 操作风险问题58-59
• (四) 总体风险问题59-60
• 二、构建完整独立和高效的风险计量体系的建议60-65
• (一) 信用风险计量的建议60-61
• (二) 市场风险计量的建议61-62
• (三) 操作风险计量的建议62-63
• (四) 建立全面风险计量模型的建议63-65
• 结束语65-66
• 参考文献66-71
• 致谢71-72
• 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录72-73
• 附录 利用Matlab计量组合信用风险经济资本的原始数据73

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈阳;郑新广;;商业银行经济资本“组合效应”与分配方法研究[J];金融论坛;2009年05期

2 费伦苏;;商业银行操作风险的行为金融理论解释[J];当代经济管理;2009年01期

3 莫建明;周宗放;;LDA下操作风险价值的置信区间估计及敏感性[J];系统工程;2007年10期

4 刘建德;经济资本——风险和价值管理的核心[J];国际金融研究;2004年08期

5 彭建刚;吕志华;张丽寒;屠海波;;基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明[J];湖南大学学报(自然科学版);2007年12期

6 任兆璋,宁忠忠;人民币汇率预期的ARCH效应分析[J];华南理工大学学报(自然科学版);2004年12期

7 莫海云;论经济资本与商业银行的风险管理[J];经济论坛;2005年16期

8 戴国强,徐龙炳,陆蓉;VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J];金融研究;2000年07期

9 惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;2003年05期

10 杨继光;刘海龙;;商业银行组合信用风险经济资本测度方法研究[J];金融研究;2009年04期

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 李亮仔;商业银行市场风险计量与经济资本配置研究[D];湖南大学;2008年

2 吴皓;我国商业银行信用风险经济资本管理研究[D];中南大学;2008年

  本文关键词：基于经济资本的商业银行风险计量，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：372436