商业银行操作风险计量与管理相关问题研究

发布时间：2017-05-24 15:26

  本文关键词：商业银行操作风险计量与管理相关问题研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在各种因素的影响下，商业银行业面临着日益严重的操作风险，这就对银行业操作风险计量的可靠性也提出了更高的要求，但操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界。 针对这个问题，本文将非寿险精算领域的模型引入操作风险计量领域，采用两种在非寿险精算领域能很好的混合保险业内外部数据的模型度量商业银行操作风险，旨在充分利用单个银行内部的损失数据与整个银行业的行业数据，提高操作风险估计的精确度，改进商业银行的操作风险管理，增强银行的盈利能力。本文的研究具体包括： ①采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险内外部数据，并对阈值的选取方法进行了一定的改进，使得阈值选取更加严谨；之后利用从公开渠道搜集到的1990-2010年中国商业银行业的操作风险损失数据进行实证分析，估算了在一定置信水平下样本银行应配置的操作风险资本金。 ②运用半线性信度模型把商业银行自身的操作风险损失数据与行业内其它银行的外部损失数据相结合进行建模分析，并利用样本数据进行实证分析，估算了样本银行应配置的操作风险资本金。将利用半线性信度模型得到的操作风险资本与国内其他学者利用其他高级计量法计算的操作风险资本进行对比可以看出，半线性信度模型针对大额损失数据建模，更符合操作风险低频高危的特征，所以测算得到的操作风险资本金更精确，在保证银行安全性的同时，大大提高了银行的盈利性。最后，本文还从商业银行操作风险计量和管理两个角度提出了相关的改进建议。
【关键词】：操作风险 商业银行 部分可信性信度模型 极值理论 半线性信度模型
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 1 绪论7-11
• 1.1 研究背景及意义7-9
• 1.1.1 研究背景7-8
• 1.1.2 研究意义8-9
• 1.2 主要内容9
• 1.3 主要贡献9-11
• 2 国内外相关研究综述11-17
• 2.1 商业银行操作风险的定义及高级计量法概述11-13
• 2.1.1 操作风险的定义11
• 2.1.2 商业银行操作风险高级计量法概述11-13
• 2.2 国外研究现状13-14
• 2.3 国内研究现状14-15
• 2.4 对研究现状的评述15-17
• 3 基于极值理论和信度因子模型的商业银行操作风险计量研究17-34
• 3.1 利用极值理论构建损失数据尾部17-19
• 3.2 利用部分可信性信度理论整合银行内外部损失数据19-21
• 3.3 实证分析21-33
• 3.3.1 数据来源21-23
• 3.3.2 样本数据的描述性统计及厚尾判断23-26
• 3.3.3 阈值的选取26-30
• 3.3.4 估计商业银行操作风险损失超过 VaR 的条件期望值 ES30-33
• 3.4 本章小结33-34
• 4 运用半线性信度模型计量商业银行操作风险34-50
• 4.1 半线性信度理论34-35
• 4.1.1 信度理论与半线性信度理论概述34
• 4.1.2 基本假设与符号设定34-35
• 4.2 基于半线性信度理论的操作风险估计方法35-36
• 4.3 相关参数的估计36-37
• 4.4 实证分析37-49
• 4.4.1 分析思路37-41
• 4.4.2 估计下一年度商业银行操作风险损失均值41-42
• 4.4.3 估计操作风险损失发生频率及操作风险 VAR 值42-49
• 4.5 本章小结49-50
• 5 对中国商业银行业操作风险计量和管理的政策建议50-56
• 5.1 我国银行业操作风险计量的政策建议50-53
• 5.1.1 尽快建立操作风险数据库50-51
• 5.1.2 重视操作风险数据处理中的四个基本要素51-52
• 5.1.3 加强对操作风险高级计量方法的研究52-53
• 5.1.4 实施操作风险压力测试53
• 5.2 我国银行业操作风险管理的政策建议53-55
• 5.2.1 完善商业银行操作风险管理流程53-54
• 5.2.2 加强操作风险缓释力度54
• 5.2.3 改进监管方式和手段54
• 5.2.4 改善银行业发展的外部环境54-55
• 5.3 本章小结55-56
• 6 研究结论56-58
• 致谢58-59
• 参考文献59-63
• 附录63

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：391201