H证券公司股票质押式回购交易业务风险管理研究

发布时间：2024-03-29 22:38

　　证券公司在我国证券市场,乃至整个金融市场中,扮演着至关重要的角色,证券公司的稳健运行,是金融市场健康、持续发展的重要一环。提高证券公司的风险管理水平,不仅是证券公司发展的内在需求,亦是金融大环境的需要。以某项具体业务为研究对象,了解业务发展和变化过程中的风险管理情况,分析成因并提出建议,对促进证券公司提高风险管理能力有积极意义。股票质押式回购业务是证券公司业务条线中的一项重要业务,对证券公司而言,在满足了客户融资需求的同时,拓宽了证券公司业务种类、增加了营业收入。单笔股票质押式回购业务的交易金额,少则千万元,多则数亿及以上,并且该业务牵一发而动全身,一旦发生风险事件,对股票二级市场的风险传导更是不可忽视。提高证券公司股票质押式回购业务的风险管理水平,对证券公司权衡风险与收益有着积极作用,对稳定金融市场亦起到了重要作用。根据H证券公司年报显示,2020年度资产总额743.57亿元,营业总收入46.83亿元,净利润19亿元。其中,2020年年末H证券公司自有资金对接股票质押业务融出资金余额为30.03亿元,全年利息收入3.49亿元,占H证券公司总收入的7.45%。H证券公司自2013年获得...

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【学位级别】：硕士

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图2.1股票质押式回购业务的主要业务模式

2理论基础112理论基础2.1概念2.1.1股票质押式回购业务我国由交易所（含深圳交易所、上海交易所）对股票质押式回购业务实行交易权限管理，符合条件的证券公司，向交易所提交业务相关申请材料，交易所征求证券监管机构意见后，对符合条件的证券公司发出确认股票质押回购交易权限的书面通知，....

本文编号：3941410