时间序列计量经济模型的平稳性检验

发布时间：2017-05-29 09:08

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【摘要】：正一、平稳随机过程任何时间序列数据都可看成由一个随机过程产生的结果,即随机过程的一个(特殊的)实现,也就是一个样本。如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的
【作者单位】：
【关键词】： 非平稳时间序列 平稳随机过程 平稳性检验 自相关函数 统计量 单位根 协方差 时间序列计量经济学 临界值 时间序列数据
【基金】：广东省教育厅自然科学基金资助项目(Z02063)
【分类号】：F224
【正文快照】： 一、平稳随机过程任何时间序列数据都可看成由一个随机过程产生的结果,即随机过程的一个(特殊的)实现,也就是一个样本。如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的协方差值仅依赖于该两时期间的距离或滞后,而不依赖于计算这个协方差的实际时间

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