基于ARIMA模型的国内生产总值预测

发布时间：2017-06-04 21:20

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【摘要】：本文通过对1952年以来的各年度GDP数据进行数学建模,利用ARIMA模型对年度GDP进行了预测。实验结果表明:ARIMA模型对GDP年度数据预测的一步预测相对误差可以保持在3%以内,具有较高的预测精度。
【作者单位】： 工业和信息化部;
【关键词】： ARIMA GDP预测
【分类号】：F222.33;F224
【正文快照】： 0引言ARMA模型即自回归移动平均模型(Autoregressive MovingAverage Model),是一种时间序列预测方法。所依据的基本思想是利用平稳时间序列的观察值之间都具有依赖关系或自相关性,这种自相关性表明了变量发展的延续性,通过定量描述这种自相关性,就可以利用序列的历史值预测将

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本文编号：422185