贝叶斯计量经济学建模与经典学派比较研究

发布时间：2017-06-13 20:00

  本文关键词：贝叶斯计量经济学建模与经典学派比较研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】： 贝叶斯计量经济学可以定义为以贝叶斯统计思想和原理为基础,将计量经济学模型中的参数作为具有先验分布的随机变量,然后根据贝叶斯定理,得出后验分布,以此为基础,再进行模型参数估计和模型检验的过程。它基于一些似然原则的,这是贝叶斯方法的主要优势之一,研究者任何时候都可以使用它来研究经济现象。在计量经济学里,我们研究模型的很大一部分工作是处理它的参数,贝叶斯经济学家认为概率是主观的,我们可以使用似然原则来表达我们对未知世界的不确定性。贝叶斯理论多年的发展过程证明,它具有很多频率学派所不能比拟的优势。但是在早期,由于计算上的困难,贝叶斯理论的发展受到了一定的限制。二十世纪以来,计算机技术得到了空前的发展,这使得以多维积分为基础的贝叶斯后验概率的计算成为可能,这也推动了贝叶斯计量经济学的发展。目前,国外有越来越多的研究者参与到贝叶斯计量的研究工作中。 在我国,研究贝叶斯理论的学者很多,但是把贝叶斯理论应用于计量经济学的还不是很多。所以本文的主要目的是把国外的贝叶斯计量方法引入国内,使国内更多统计学者能够关注这个领域,这对促进贝叶斯计量经济学在中国的发展有着比较大的意义。 本文是通过理论和应用结合的方式,阐述了现代贝叶斯计量经济学建模的基本方法和软件的使用及统计建模的具体步骤,并在此基础上应用了一个实例加以论证。在结论中,比较了两种学派在模型的统计推断上的异同。 本文得出以下结论。首先,与频率方法比较贝叶斯方法充分利用了样本信息和参数的先验信息,在进行参数估计时,通常贝叶斯估计量通常会得到更好的精度。第二,在进行区间估计的时候,贝叶斯学派可以说某个参数落入某个区间的概率,而这在经典学派是不允许的。第三,贝叶斯计量经济学的假设检验,是以一个比率的形式出现,并且能够允许多重假设检验。
【关键词】：贝叶斯计量经济学 Winbugs软件 统计建模 贝叶斯分析
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F224
【目录】：

• 内容摘要4-6
• Abstract6-10
• 第一章 引言10-13
• 1.1 研究目的与意义10-11
• 1.2 国内外研究现状11-12
• 1.3 本文研究框架及创新之处12-13
• 1.3.1 本文的框架12
• 1.3.2 本文的创新之处12-13
• 第二章 贝叶斯计量经济学的建模理论基础13-18
• 2.1 贝叶斯计量经济学13-15
• 2.1.1 贝叶斯计量经济学13-14
• 2.1.2 贝叶斯计量经济学模型的构建过程14-15
• 2.2 贝叶斯计量经济学的建模理论基础15-18
• 2.2.1 贝叶斯定理—贝叶斯计量经济学的理论基础15
• 2.2.2 先验分布的确定和贝叶斯估计15-16
• 2.2.3 贝叶斯模型比较和选择16-17
• 2.2.4 贝叶斯预测17-18
• 第三章 贝叶斯计量经济学统计建模18-47
• 3.1 贝叶斯计量模型的统计推断18-24
• 3.1.1 点估计20-21
• 3.1.2 区间估计21
• 3.1.3 假设检验21-23
• 3.1.4 预测23-24
• 3.2 贝叶斯计量模型的构造24-32
• 3.2.1 贝叶斯计量模型先验的选择24-26
• 3.2.2 贝叶斯计量模型的构造26-27
• 3.2.3 贝叶斯计量模型的计算27-32
• 3.3 贝叶斯计量经济学WINBUGS 软件的应用32-39
• 3.3.1 步骤1：Doodle 模型的建立和检验33-37
• 3.3.2 步骤2：数据输入、模型编译和初始值设定37-38
• 3.3.3 步骤3：变量监控和模型迭代38
• 3.3.4 步骤4：模拟结果输出和收敛性判别38-39
• 3.4 贝叶斯计量建模实例39-47
• 3.4.1 模型的构建40-41
• 3.4.2 模型的拟合41-43
• 3.4.3 诊断和估计结果43-44
• 3.4.4 检验44-45
• 3.4.5 预测45-47
• 第四章 主要结论47-49
• 4.1 贝叶斯计量经济学和经典学派的比较47-48
• 4.1.1 点估计的区别47
• 4.1.2 区间估计的区别47-48
• 4.1.3 假设检验的区别48
• 4.2 贝叶斯计量经济学的发展展望48-49
• 参考文献49-52
• 后记52

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1 侯媛媛;贝叶斯计量经济学建模与经典学派比较研究[D];天津财经大学;2008年

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本文编号：447408