Copula——一个新的计量经济工具

发布时间：2017-06-18 14:04

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【摘要】：Copula是一个新的计量经济工具,对它的研究具有理论和实际应用价值。文章介绍了Copula理论及其应用情况,并展望了Copula的未来。
【作者单位】： 浙江海洋学院数学系
【关键词】： Copula 计量经济 风险 预测
【基金】：浙江省"151人才工程"基金 浙江省教育厅基金资助项目。
【分类号】：F224.0
【正文快照】： 一、Copula的概述Copula是连接、交换的意思,它是把多个随机变量ξ1,ξ2,…,ξn的联合分布与F(x1,x2,…,xn)它们各自的边际分布Fξi(xi)(i=1,2,…,n)相连接。也就是说连接函数C(u1,u2,…,un)使:F(x1,x2,…,xn)=C(Fξ1(x1),Fξ2(x2),…,Fξn(xn))等式成立。可以证明,在很一般

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