计量经济模型中扰动项异方差性的一种检验方法

发布时间：2017-07-28 22:19

  本文关键词：计量经济模型中扰动项异方差性的一种检验方法

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【摘要】：困扰计量经济建模的一个重要问题是模型中随机扰动项性质的设定.传统计量模型中均假定随机扰动项为高斯白噪声,而实际经济背景和数据经常不支持这一假定.应用极值理论,通过极值指数估计量,提出了一种可行的对异方差的检验方法.
【作者单位】： 西南师范大学财经系 西南财经大学统计系
【关键词】： 异方差 极值理论 极值指数 计量经济模型 扰动项
【基金】：国家社科基金(00BTJ004).
【分类号】：F224.7
【正文快照】： 传统的计量经济模型中均假定所设模型中的随机扰动项独立同分布且服从高斯分布即为高斯白噪声.如果模型设定是无偏倚的,通过ＯＬＳ法得到参数的ＯＬＳ估计量,这些估计量均是线性无偏最小二乘估计量(ＢＬＵＥ),对解释变量或方程的显著性检验可通过ｔ检验或Ｆ检验得到实现.但在

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