空间计量经济模型的统计推断

发布时间：2017-08-16 22:10

  本文关键词：空间计量经济模型的统计推断

  更多相关文章： 空间计量经济模型 REMLE MLE 存在性和唯一性 一阶导数局部影响分析 强影响点和异常点

【摘要】：本文旨在对空间计量经济模型进行统计推断，主要包含两方面的内容：一方面是讨论空间计量经济模型在权重矩阵为零对角元对称矩阵的情况下，参数REMLE（限制性极大似然估计）的存在性和唯一性，同时进行数据模拟验证REMLE相对于MLE（极大似然估计）的优越性；另一方面是在均值扰动形式下讨论空间计量经济模型的局部影响分析问题，以检测出模型中强影响点和异常点。前者采用正交投影法和Bayes方法构造限制性似然方程，其中关键之处在于似然方程的纠偏，而后采用连续函数的介值定理证明估计的存在性和唯一性，这两条性质的证明也验证了REMLE在空间计量经济模型中的可行性，同时与传统的极大似然估计作比较，可以发现REMLE要明显优于MLE的效果，当然也存在一些局限性的问题，即该方法现在只适用于权重矩阵为零对角元对称矩阵的情况。后者主要是采用一阶导数局部影响分析方法，分别基于自回归参数和方差2的MLE构造出不同的检验统计量。针对扰动相邻点、不相邻点、相邻点与不相邻点的三种情况，本文模拟研究表明该方法作出的局部影响分析可以很好地处理掩盖和淹没效应，而且也纵向比较了两种方法的优劣。结果说明，，基于参数2估计的局部影响分析可以有效地探测出模型中的强影响点和异常点。作为应用，本文分析了一个实际例子，以说明本文方法的实用性。
【关键词】：空间计量经济模型 REMLE MLE 存在性和唯一性 一阶导数局部影响分析 强影响点和异常点
【学位授予单位】：云南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 引言8-14
• 第一节 空间计量经济的发展8-9
• 第二节 传统空间计量经济的缺陷9-10
• 第三节 空间计量经济学的研究方法及领域10-12
• 第四节 空间计量经济模型的局部影响分析12-14
• 第二章 空间计量经济模型14-32
• 第一节 空间计量经济模型的极大似然估计14-15
• 第二节 限制性极大似然估计似然方程的构造15-22
• 一、正交投影法15-17
• 二、Bayes 方法17-22
• 第三节 权重矩阵的特征根皆为实数22-23
• 第四节 权重矩阵的最大特征根为23-24
• 第五节 似然函数解的存在性、唯一性24-28
• 第六节 REML 估计的数据模拟28-32
• 第三章 空间计量经济模型的局部影响分析32-43
• 第一节 局部影响分析32-33
• 第二节 扰动分析33-38
• 第三节 模拟研究38-41
• 第四节 实例分析41-43
• 第四章 讨论43-44
• 参考文献44-47
• 附录47-60
• 致谢60-61
• 本人在读期间完成的研究成果61

【参考文献】

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1 吴玉鸣;中国人口发展演变趋势的分形分析[J];中国人口科学;2005年04期

本文编号：685776