商业银行流动性风险计量与影响因素实证研究

发布时间：2017-09-02 18:17

  本文关键词：商业银行流动性风险计量与影响因素实证研究

  更多相关文章： 商业银行 流动性风险 主成分分析 固定效应模型

【摘要】：商业银行作为特殊的金融机构,是现代社会经济运转的枢纽,在一国金融以及经济体系中占有举足轻重的地位。然而,随着金融市场的不断开放,商业银行面临越来越严峻的风险和挑战,在经济危机中首当其冲的受到威胁。从历次的金融危机到2008年的“次贷危机”再到2013年“钱荒”,可以看出,流动性风险是其他各种风险的最终的外在表现形式,成为压倒银行的最后一棵稻草。无论是国内外学者、监管机构还是金融从业者、人民大众都越来越重视对商业银行流动性风险的管理,我国也在2014年初出台了流动性风险管理办法,把我国流动性风险管理提到一个新的高度。在此背景下,本文对我国商业银行流动性风险进行相关研究。论文首先梳理了流动性风险的相关概念及理论,归结了现有文献对流动性风险管理、风险计量、风险影响因素的研究成果,指出本文的研究意义、研究目的及研究思路,并从内生和外生两个方面分别阐述了商业银行流动性风险的形成机制,并简单分析了流动性风险的危害及目前的管理对策。在此基础上,对商业银行流动性风险的静态计量指标和动态计量指标做了介绍,并结合我国商业银行实际数据对指标进行了分析。由于目前计量指标较多且分散,本文提出使用主成分分析法将多个指标整合为一个计量商业银行流动性风险的综合指标,利用我国商业银行实际数据对流动性风险进行计量分析,进而,利用此综合指标作为因变量,选取4家国有商业银行、4家股份制商业银行10年的数据,采用面板数据模型对商业银行流动性风险的影响因素进行实证分析。最后,针对当前所面临的新环境,从商业银行自身方面、监管部门方面及外部环境方面分别对流动性风险管理提出了相关对策建议,以期对改善商业银行流动性状况、提高其抵御流动性风险的能力有所帮助。
【关键词】：商业银行 流动性风险 主成分分析 固定效应模型
【学位授予单位】：西北农林科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 绪论10-19
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究目的和意义11-12
• 1.2.1 研究目的11
• 1.2.2 研究意义11-12
• 1.3 国内外研究动态12-16
• 1.3.1 流动性风险计量相关研究12-13
• 1.3.2 流动性风险成因及影响因素相关研究13-14
• 1.3.3 流动性风险管理相关研究14-15
• 1.3.4 国内外相关研究评述15-16
• 1.4 研究思路方法16-17
• 1.4.1 研究思路16-17
• 1.4.2 研究方法17
• 1.5 论文的可能创新之处17-19
• 第二章 商业银行流动性风险概述19-23
• 2.1 商业银行流动性风险概念19-20
• 2.2 商业银行流动性风险形成机制20-22
• 2.2.1 流动性风险内生性成因20
• 2.2.2 流动性风险外生性成因20-22
• 2.3 流动性风险危害及管理对策22-23
• 2.3.1 流动性风险危害简述22
• 2.3.2 巴塞尔委员会对流动性风险管理22-23
• 第三章 商业银行流动性风险计量23-39
• 3.1 商业银行流动性风险的计量指标及方法23-27
• 3.2 流动性风险指标分析——基于我国部分商业银行数据27-33
• 3.2.1 综合指标分析27-29
• 3.2.2 资产流动性分析29-31
• 3.2.3 资本充足率分析31-33
• 3.3 基于主成分分析方法的商业银行流动性风险的衡量33-39
• 3.3.1 主成分分析的基本思想33-34
• 3.3.2 数据选取34-35
• 3.3.3 主成分分析结果35-39
• 第四章 商业银行流动性风险影响因素的实证分析39-45
• 4.1 面板数据模型分析39-40
• 4.1.1 面板数据回归模型一般形式39-40
• 4.1.2 面板数据回归模型的分类40
• 4.2 数据来源及变量选取40-41
• 4.2.1 被解释变量41
• 4.2.2 解释变量41
• 4.3 实证模型构建41-43
• 4.4 实证结果与分析43-45
• 第五章 结论与政策建议45-50
• 5.1 研究结论45-46
• 5.2 政策建议46-50
• 5.2.1. 商业银行自身方面46-47
• 5.2.2. 监管方面47
• 5.2.3. 外部环境方面47-50
• 参考文献50-54
• 致谢54-56
• 作者简介56

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本文编号：780120