非线性计量经济模型的非参数估计方法研究

发布时间：2017-09-21 12:34

  本文关键词：非线性计量经济模型的非参数估计方法研究

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【摘要】：本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML),给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则,并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过Monte Carlo实验证明,该方法是可靠的,并且当误差项存在序列相关时,此种估计量是稳健的。
【作者单位】： 天津财经大学;
【关键词】： 平滑转移模型 非参数模拟最大似然估计 滑动窗宽算法
【分类号】：F224.0
【正文快照】： 引言经济过程在运行中由于其复杂性,大多数表现出非线性特征。特别地,许多经济过程都表现出以机制转换行为为特点的非线性特征,即经济运行过程具有一个或者多个突变点。目前,世界性的金融危机就充分体现出这样的特征。针对这些现象,人们开始考虑将传统的线性模型拓展到非线性

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 刘金全,谢卫东;中国经济增长与通货膨胀的动态相关性[J];世界经济;2003年06期

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【相似文献】

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1 马薇;袁铭;;非线性计量经济模型的非参数估计方法研究[J];数量经济技术经济研究;2010年01期

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本文编号：894556