人均实际国内生产总值是面板变结构平稳还是单位根——基于中国省际数据的实证分析

发布时间：2017-10-01 07:55

  本文关键词：人均实际国内生产总值是面板变结构平稳还是单位根——基于中国省际数据的实证分析

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【摘要】：单位根意味着实际产出的任何冲击都将对系统产生持久的影响,因此实际产出是否为单位根对政府政策的有效性具有重大的影响。面板数据蕴含来自时间维度和截面维度的双重信息,可以有效地提高平稳性检验的功效。但不可忽视的是,面板中个体时间序列又常常表现出结构上的突变。面板单位根检验不但允许结构突变改变个体时间序列的均值和(或)趋势,而且采用内生的方法确定突变点的个数和位置,允许个体在不同时点有不同数目的突变,是一种有效而实用的模型。本文对中国大陆27个省(市、区)年度实际国内生产总值的数据进行实证分析,结果表明我国人均实际国内生产总值是面板变结构平稳的,而且结构突变点通常与国内的重大事件相对应,与资本积累、人口增长或技术进步无关。我国省际人均实际国内生产总值面板数据中发现了四个结构突变点:所有省份的第一个结构突变点都是三年自然灾害时期的1961年,第二个结构突变点是在文化大革命时期的1966年,第三个结构突变点在从20世纪70年代末到整个80年代的改革开放初期,第四个结构突变点则在为市场经济正名的1992年前后。
【作者单位】： 南开大学经济学院;北京物资学院;
【关键词】： 面板数据 平稳性检验 结构突变
【基金】：教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《我国货币政策体系与传导机制研究》(项目编号:08JZD0015) 北京市哲学社会科学“十一五”规划项目《北京市宏观经济动态监测指标体系研究》(项目编号:09BaJG245) 北京市教育委员会社会科学计划重点项目《北京市宏观经济动态监测指标体系研究》(项目编号:SZ200910037013)的阶段性成果
【分类号】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、引言自从1982年纳尔逊和普洛斯(NelsonPlosser)关于变量非平稳性的研究成果发表以来,大量的文献就宏观经济时间序列数据的非平稳性展开了研究。[1]他们指出,实际产出为单位根的说法与经济周期围绕着确定的时间趋势平稳波动的观点不一致——单位根意味着实际产出的任何冲

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