基于ARMA模型对我国GDP季度数据的建模

发布时间：2017-10-02 13:31

  本文关键词：基于ARMA模型对我国GDP季度数据的建模

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【摘要】：本文利用我国1992年至2010年GDP的季度数据,建立一个能够有效模拟我国经济时间序列趋势、季节和周期变化的预测模型。分析表明包含季节虚拟变量、ARMA(1,1)的线性趋势模型能够很好地拟合我国实际GDP的值。最后本文对中国2011年一季度的GDP进行预测,并根据预测的结果分析了我国当前的景气状况。
【作者单位】： 西南财经大学统计学院;
【关键词】： ARMA模型 经济预测 景气
【分类号】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、前言由于国内生产总值(GDP)不仅能够在总体上度量国民产出和收入规模,也能够在整体上度量经济波动和经济周期状态,因此本文应用我国1992年以来GDP的季度数据,对趋势变量和季节虚拟变量进行回归,并在回归扰动项中引入ARMA模型来反映周期性的动态变化。利用该模型对2010年

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