国际原油期货市场对碳金融市场溢出效应实证检验

发布时间：2017-10-24 04:18

  本文关键词：国际原油期货市场对碳金融市场溢出效应实证检验

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【摘要】：本文通过构建VAR模型和二元GARCH模型对国际原油期货市场对碳金融市场的动态关系进行了实证检验,结果表明:碳金融市场与国际原油期货市场存在单向价格溢出效应,同时国际原油期货市场存在向碳金融市场的单向波动溢出效应。
【作者单位】： 陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院;
【关键词】： 碳金融市场 BRENT原油期货市场 VAR模型 二元GARCH模型
【分类号】：X196;F831
【正文快照】： 一、引言 2008年金融危机以来国际碳金融市场价格波动频繁,欧洲气候交易所C ER结算价(欧元/吨二氧化碳当量)从2008年3月中旬15欧元左右一直上涨到七月份的22.94欧元最高价随后又跌至7.72欧元,紧接着经过两年多的震荡后又跌至4.9欧元的历史最低价。面对碳交易期货的大幅度涨跌

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本文编号：1086997