基于改进希尔伯特-黄变换算法的碳市场价格多尺度分解

发布时间：2021-01-13 08:31

　　作为一种新型非线性、非稳态数据的自适应处理算法,希尔伯特-黄变换（Hilbert-Huang Transform,HHT）,近年来开始应用到人文社会科学领域。HHT的核心是经验模态分解（Empirical Mode Decomposition,EMD）算法。EMD分解过程中常会产生模态混叠和端点效应现象,造成分解结果失真。针对碳市场价格多尺度特征,改进HHT算法以提高碳市场价格多尺度分解质量。引入高斯白噪声到EMD分解中,建立集成EMD（Ensemble EMD,EEMD）算法来抑制EMD分解中存在的模态混叠现象;针对EEMD分解过程中存在的端点效应问题,通过5种端点延拓方法的比较,改进EEMD算法,得出适合碳市场价格多尺度分解的延拓方法;将改进HHT算法应用于两个不同到期时间的欧盟碳期货价格（DEC12、DEC14）进行多尺度分解,结果表明:改进HHT算法能显著提高碳市场价格分解精度,扩大了HHT在碳市场价格多尺度分析中的应用范围。 

【文章来源】：北京理工大学学报(社会科学版). 2018,20(05)北大核心CSSCI

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、研究方法
    （一） EMD算法
    （二） EEMD算法
    （三） Hilbert变换[9]1-41
二、数据选取
三、结果分析
    （一） EEMD抑制模态混叠
        1. EMD分解。
        2. EEMD分解。
    （二） 端点延拓改进EEMD抑制端点效应
        1. 评价准则。
        2. 结果比较。
四、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]欧洲碳期货市场动态套利策略建模及实证研究[J]. 张跃军,孙亚方,郭晓铛.  北京理工大学学报(社会科学版). 2017(01)
[2]LEMD端点延拓方法及其在微震信号降噪中的应用[J]. 梁喆,彭苏萍,郑晶.  振动与冲击. 2014(21)
[3]碳市场风险及预期收益——欧盟排放贸易体系与清洁发展机制的比较分析[J]. 唐葆君,申程.  北京理工大学学报(社会科学版). 2013(01)
[4]基于EMD的碳市场价格影响因素多尺度分析[J]. 朱帮助,王平,魏一鸣.  经济学动态. 2012(06)
[5]LMD时频分析方法的端点效应在旋转机械故障诊断中的影响[J]. 任达千,杨世锡,吴昭同,严拱标.  中国机械工程. 2012(08)
[6]基于改进希尔伯特–黄变换算法的电力系统低频振荡分析[J]. 杨德昌,C.Rehtanz,李勇,唐巍,屈瑞谦.  中国电机工程学报. 2011(10)
[7]EMD算法中边界效应处理技术[J]. 林丽,周霆,余轮.  计算机工程. 2009(23)



本文编号：2974568