碳交易对中国低碳指数的溢出效应

发布时间：2021-04-13 12:21

　　我国碳交易市场日趋成熟,且在各个地区的碳交易中起到枢纽作用。碳交易价格变动对资本市场的信息溢出效应值得关注。本文考察我国主要的七家碳交易市场价格信息对中国低碳指数的溢出效应,研究发现,碳交易价格对中国低碳指数的变动率和波动率均有着明显的溢出效应,基于碳交易价格的风险管理值得重视,我国应顺势推出碳期货,规避碳交易价格风险。 

【文章来源】：中国人口·资源与环境. 2018,28(S1)北大核心CSSCICSCD

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
1 文献综述
2 碳交易价格溢出效应的模型构建与数据选取
    2.1 模型构建
    2.2 数据选取
3 实证分析
4 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国全面启动碳交易市场[J]. 杜建国.  生态经济. 2018(03)
[2]碳金融交易风险形成的原因与管控研究——以欧盟为例[J]. 高令.  宏观经济研究. 2018(02)
[3]碳排放权价格建模与碳债券估值[J]. 冯建芬,夏传信,王春霞.  河北经贸大学学报. 2018(01)
[4]我国全面启动碳交易市场面临的机遇与挑战——基于“一带一路”战略背景[J]. 杜子平,孟琛,刘永宁.  财会月刊. 2017(34)
[5]欧盟碳期货交易价格波动风险对我国的启示[J]. 苏蕾,梁轶男.  价格月刊. 2016(12)
[6]国内外碳信用市场发展与我国碳金融产品创新研究[J]. 孙力军.  经济纵横. 2010(06)
[7]我国碳金融发展及碳金融机制创新策略[J]. 吴玉宇.  上海金融. 2009(10)



本文编号：3135288