银行碳资产价值评估模块的研究与实现方法

发布时间：2017-05-12 06:10

  本文关键词：银行碳资产价值评估模块的研究与实现方法，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：节能环保是全球关注的热点话题，在污染气体减排方面，发达国家可以通过购买发展中国家节能减排的盈余量从而增加污染物的排放。在我国，节能减排项目主要是由中小企业实施，，他们融资难的问题阻碍着我国节能减排项目迅速发展和有效实施；在另一方面，目前只有个别银行愿意提供以节能减排资产为质押的贷款，其主要原因是碳减排资产价值难以评估，导致贷款风险很难控制。而本文正是以此为切入点，希望通过金融定价方法解决阻碍节能减排所面临的难题。 本文主要工作有如下三点：第一，系统分析了碳资产价值风险来源。基于全新的碳金融市场，推导了碳资产价值联合概率密度。采用碳资产价值模型结合在险价值（VAR）风险控制方法对碳资产在险价值和可贷金额进行估算，使得银行有能力控制风险并放贷给节能环保项目。第二，基于金融定价方法提出了碳资产的定价模型。该模型可以确定银行合理的授信额度并调整碳资产质押贷款的风险控制方法。结合数理统计、蒙特卡洛建模和VAR风险控制方法，并将其应用到碳资产定价中。第三，将MATLAB和Java联合应用，进行了碳资产定价和管理。基于MATLAB开发了授信定价模型，讨论了不同风险程度对碳资产价值和银行授信额度的影响，通过Java调用MATLAB定价模块，开发了碳资产质押授信管理系统。
【关键词】：碳资产定价 VaR风险控制 MATLAB与Java联合应用
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：X196;TP311.52
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 绪论9-17
• 1.1 研究背景、目的和意义9-13
• 1.1.1 研究背景9-11
• 1.1.2 本文研究目的11-12
• 1.1.3 研究价值与意义12-13
• 1.2 国内外研究动态13-15
• 1.2.1 国外研究动态13-14
• 1.2.2 国内研究动态14-15
• 1.3 研究目标和研究内容15-16
• 1.4 本文的组织结构16-17
• 第二章 技术可行性分析17-25
• 2.1 MATLAB 在资产定价领域的应用17
• 2.2 Java 技术在碳资产质押授信系统中的应用17-18
• 2.3 MATLAB 与 Java 技术的整合方案18-22
• 2.4 系统集成的技术可行性22-24
• 2.5 本章小结24-25
• 第三章 项目需求分析25-33
• 3.1 碳资产价值风险来源分析25-30
• 3.1.1 碳减排量的不确定性分析26
• 3.1.2 汇率不确定性分析26-27
• 3.1.3 价格不确定性分析27-29
• 3.1.4 其他风险分析29-30
• 3.2 软件工程需求分析30-32
• 3.2.1 撰写目的30
• 3.2.2 模型功能需求30
• 3.2.3 外部接口需求30-31
• 3.2.4 性能需求31
• 3.2.5 软件属性需求31-32
• 3.3 本章小结32-33
• 第四章 碳资产定价模型的设计与实现33-46
• 4.1 碳资产定价模型理论分析33-35
• 4.2 在险价值（VaR）模型的推导35-36
• 4.3 基于 VaR 的碳资产价值质押授信额度推导36-37
• 4.4 基于 Matlab 的模型算法实现37-39
• 4.5 基于 Java 的模型接口实现39-44
• 4.6 本章小结44-46
• 第五章 碳资产定价模型的集成与测试46-66
• 5.1 碳资产质押授信系统简介46-48
• 5.2 碳资产定价模型与碳资产质押授信系统的集成48-50
• 5.3 碳资产定价模型测试结果50-65
• 5.3.1 不同碳减排量风险下的碳资产价值分布及授信额度50-55
• 5.3.2 不同汇率风险下的碳资产价值分布及授信额度55-59
• 5.3.3 不同价格风险下的碳资产价值分布及授信额度59-63
• 5.3.4 碳资产定价模型的管理界面63-65
• 5.5 本章小结65-66
• 第六章 结论与展望66-67
• 致谢67-68
• 参考文献68-72

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期

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3 侯f ;;MATLAB在银行信用风险量化模型KMV中的应用[J];华南金融电脑;2006年06期

4 李兴绪,崔建福;MATLAB在金融时间序列分析及建模中的应用[J];计算机工程与科学;2004年07期

5 郭志强;黄燕;吴平;;Java-MATLAB集成方法的分析与探讨[J];农业网络信息;2006年06期

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本文编号：358947