基于变结构ASV模型的后京都时代CER碳价波动特征研究

发布时间：2017-06-17 08:23

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【摘要】：基于后京都时代国际碳减排政策尚未达成任何实质性协议,CDM碳市场的发展具有很大不确定性的背景下,论文从平稳性、非线性及结构突变性方面对CER碳价收益率的波动过程进行统计分析,在诊断出的结构突变点的基础上,构建了变结构ASV模型,对2013年1月2日至2015年12月14日的CER碳价收益率的波动特征进行了实证分析。运用基于贝叶斯理论的MCMC方法进行模拟,结果显示,变结构ASV模型能够很好地拟合CER碳价波动过程中存在的时变性、强持续性和弱非对称性特征。这意味着联合国在采取措施管理碳市时,不仅要充分考虑到碳价波动的时变性和持续性特征,而且更应注意波动的非对称性及变结构等非对称类型。
【作者单位】： 合肥工业大学管理学院;教育部过程优化与智能决策重点实验室;
【关键词】： 后京都时代 CER碳期货价格 波动性 变结构非对称随机波动模型
【基金】：国家自然科学基金面上项目“清洁发展机制下商业银行碳金融多源相容风险整体评价理论与方法”(批准号:71373065)
【分类号】：F831.5;X196
【正文快照】： 全球气候持续变暖问题是2l世纪人类社会面临的最严峻挑战之一,引起了世界各国的高度关注。2005年2月,旨在减少全球温室气体排放的《京都议定书》确立了三种国际碳排放交易机制。其中,基于项目的清洁发展机制(Clean Development Mechanism,CDM)是唯一涉及发展中国家的“灵活机

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1 金玉婷;;后京都时代中国清洁发展机制项目的风险控制[J];可再生能源;2012年09期

2 许冰冰;;后京都时代清洁发展机制法律制度改革[J];三明学院学报;2013年03期

3 陈迎;;后京都时代:中国面临的机遇和挑战[J];绿叶;2008年04期

4 谢

本文编号：457780