信心与宏观经济波动

发布时间：2017-08-03 00:27

  本文关键词：信心与宏观经济波动

  更多相关文章： 信心 宏观经济波动 VAR模型 DSGE模型

【摘要】：在历史上数次经济危机中,如墨西哥危机、东南亚经济危机以及美国次贷危机,经济学家们发现主流经济模型已无法很好的预测经济危机,理性预期理论不断受到质疑。相反信心却在危机中起到了重要作用,信心对宏观经济波动的作用机制越来越受到经济学家们的关注。本文首先通过对国内外已有的研究进行综述整理,以便为下文的研究提供理论支持,然后利用格兰杰因果检验、多元线性回归模型、向量自回归模型以及DSGE模型,研究了信心是否能够影响宏观经济波动以及信心对宏观经济波动的作用机制。首先,格兰杰因果检验以及线性回归结果显示,消费者信心对宏观经济波动没有显著影响,而企业家信心则能显著影响宏观经济波动;然后,构建包含信心、CPI、GDP、利率和政府支出五变量的向量自回归模型研究企业家信心对宏观经济波动的影响,发现信心对经济增长、通货膨胀和利率具有显著影响,同时信心冲击能够很好的解释GDP和通货膨胀,尤其对通货膨胀的解释比例高达50%,信心是解释通货膨胀的重要因素;最后,通过对构建的包含信心的简单DSGE模型进行分析,结果表明信心对宏观经济具有显著的影响;技术冲击能很好的解释短期(一年以内)的经济波动,而信心冲击则能很好的解释中长期经济波动。
【关键词】：信心 宏观经济波动 VAR模型 DSGE模型
【学位授予单位】：青岛大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F224;F014
【目录】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 第一章 绪论6-14
• 1.1 国内外文献综述6-12
• 1.1.1 国外相关文献回顾6-11
• 1.1.2 国内相关文献回顾11-12
• 1.2 研究内容及创新点12-14
• 第二章 信心影响宏观经济波动的显著性检验14-19
• 2.1 信心指标描述及数据处理14-15
• 2.2 消费者信心显著性检验15-17
• 2.3 企业家信心的显著性检验17-19
• 第三章 包含信心冲击的向量自回归模型19-24
• 3.1 向量自回归模型介绍19
• 3.2 指标与数据处理19-20
• 3.3 脉冲响应分析20-21
• 3.4 方差分解21-22
• 3.5 结果分析22-24
• 第四章 包含信心冲击的DSGE模型24-31
• 4.1 动态随机一般均衡模型介绍24-25
• 4.2 模型构建25-27
• 4.3 数据处理27
• 4.4 部分参数校准27-28
• 4.5 参数估计28-29
• 4.6 脉冲响应分析29-30
• 4.7 方差分解30-31
• 第五章 结论31-33
• 参考文献33-35
• 攻读学位期间的研究成果35-36
• 附录36-39
• 致谢39-40

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本文编号：611925