欧盟碳期货交易价格及市场风险分析

发布时间：2017-10-05 21:12

  本文关键词：欧盟碳期货交易价格及市场风险分析

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【摘要】：就目前国际期货市场发展形势来看,欧洲气候交易所碳期货交易十分活跃,本文以欧盟碳期货实际交易数据为例,运用GARCH模型和Va R方法量化分析欧盟碳期货交易的风险,结果表明:碳市场价格波动具有尖峰、厚尾、自相关、波动性聚类和条件方差等典型特征,碳市场存在显著的极端价格波动风险。
【作者单位】： 东北林业大学经济管理学院;
【关键词】： 碳期货 风险 GARCH
【基金】：黑龙江省自然科学基金项目(QC2015090) 中央高校基本科研业务费专项资金项目(2572015CC04)
【分类号】：F831.53;X196
【正文快照】： 碳排放交易是一种负外部性,为了促进全球以二氧化碳为首的六种温室气体减排,加快发展步伐,同时避免公共物品强制使用和浪费,政府强制介入减少全球二氧化碳排放量所实行的市场机制。联合国政府气候委员会在日本谈判并起草《京都议定书》,开启了碳排放交易的新时代。该协议创造

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本文编号：978847