最优化理论在经济生活中的应用研究

发布时间：2017-08-23 01:29

  本文关键词：最优化理论在经济生活中的应用研究

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【摘要】： 最优化理论是一门应用相当广泛的学科,它讨论决策问题的最佳选择的特性。证券组合投资模型、委托代理理论是经济决策领域里非常重要的部分,它们是最优化理论在具体问题中的实际应用。本文以最优化理论为基础,对上述二模型展开应用研究。 本文的主要研究内容和成果如下: 第一章基于Markowitz证券组合投资模型:分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,推广了证券组合投资模型的重要定理,分类讨论了为一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解,同时给出了求解最优证券组合的方法。 第二章以证券组合投资问题的传统决策树方法为基础,提出了一种改进的决策树求解方法,并对证券组合投资问题的决策方案进行了选择和排序。 第三章简单介绍了委托代理问题的概念和分类,介绍了委托代理理论的分析框架,介绍了私募基金的委托代理问题的产生原因和表现,指出私募基金投资人的投资决策过程是一个信息不对称的资金决策过程。 第四章针对私募基金投资人的投资决策问题,建立了不对称信息下投资人的投资决策模型,并对该模型进行了详细的分析。分析结果表明,调查成本对投资人的投资决策影响很大,投资人投资不足或过多的情况随调查成本的增加而加剧,随调查成本的降低而改善。
【关键词】：证券组合投资 全局最小方差证券组合 私募基金 不对称信息
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2009
【分类号】：F224;F0
【目录】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 第一章 绪论11-14
• 第二章 一般对称方差矩阵下证券组合投资模型的优化方法14-24
• 2.1 引言14-15
• 2.2 Markowitz证券组合投资模型的主要定理及推广15-19
• 2.3 非奇异方差矩阵下的证券组合投资模型的最优解19-21
• 2.4 奇异方差矩阵下的证券组合投资模型的最优解21-23
• 2.5 本章小结23-24
• 第三章 证券组合投资的改进决策树优化方法24-32
• 3.1 引言24
• 3.2 模型描述24-26
• 3.3 改进决策树的构造过程26-28
• 3.4 改进决策树方法在证券组合投资决策方案中的应用28-31
• 3.5 本章小结31-32
• 第四章 私募基金的委托代理问题32-37
• 4.1 委托代理问题的定义32
• 4.2 委托代理问题的分类32-34
• 4.3 委托代理理论的分析框架34-35
• 4.4 私募基金的委托代理问题35-37
• 第五章 私募基金投资人的投资决策模型37-48
• 5.1 引言37
• 5.2 一对一投资决策模型的假设与说明37-38
• 5.3 信息不对称下最优资金决策模型的建立38-40
• 5.4 最优资金决策模型的分析40-46
• 5.5 本章小结46-48
• 参考文献48-50
• 致谢50-51
• 学位论文评阅及答辩情况表51

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前9条

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9 马永开,唐小我;不允许卖空的证券组合选择模型研究[J];预测;1999年02期

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本文编号：722233