SVARMA模型的设定、方差分解分析和应用

发布时间：2017-08-25 00:43

  本文关键词：SVARMA模型的设定、方差分解分析和应用

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【摘要】：本文首先研究了传统凯恩斯主义IS-LM-PC模型的SVARMA模型表示,为宏观经济计量分析建立SVARMA模型提供了模型设定依据。其次,建立了VARMA/SVARMA模型方差分解分析方法。最后,基于SVARMA模型对中国宏观经济政策的动态效应进行了实证分析,实证分析发现①SVARMA模型与SVAR模型的分析结果存在重要的区别;②在政策实施6~7期前后,财政政策和货币政策对抑制通货膨胀的效果发生逆转;③宏观经济的价格水平存在粘性;④货币供给冲击对通货膨胀率的变化具有滞后的正向影响,对实际产出的影响不明显等。
【作者单位】： 天津财经大学统计系;中国数量经济学会;天津财经大学理工学院统计系;
【关键词】： SVARMA模型 方差分解 宏观经济政策 动态效应
【分类号】：F224.0;F015
【正文快照】： 一、引言有限滞后阶的向量自回归(VAR/SVAR)模型是宏观经济计量分析的基本模型之一,被广泛应用于经济政策等宏观经济问题的研究。然而,近年来一些学者发现VAR/SVAR模型存在两类主要问题。一类是VAR/SVAR模型的设定缺乏经济理论依据。另一类是SVAR模型分析结果缺乏稳健性。与此

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本文编号：734107