基于非参数GARCH模型的电力市场日前电价预测研究

发布时间：2017-04-07 14:16

  本文关键词：基于非参数GARCH模型的电力市场日前电价预测研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2015年3月中共中央国务院提出的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》旨在完善电力市场的竞争机制。随着我国电力市场市场化程度的加深,电价更容易受到市场环境的影响而表现出波动剧烈、极值跳跃等特征,从而给电力市场的参与者带来了很大的风险。因此,预测电价受到了市场各方参与者的重视。发电商需要根据预测的电价优化报价策略,用户则需要根据预测的电价整合电价的购买组合,市场监管者需要根据预测的电价实施监督和管理,以确保电力市场稳健的运行。综上可知,准确的电价预测具有极其重要的作用。本文以北欧电力市场(包括其中瑞典和爱沙尼亚两个市场节点)和美国PJM电力市场的电价数据为例,运用非参数GARCH模型对电力市场日前电价进行预测。首先建立ARMA模型,获得电价序列残差,然后运用了参数GARCH族模型拟合残差序列的异方差性。假设电价序列的波动率之间存在象形相关关系,并通过设定残差服从正态分布和学生t分布,对参数GARCH族模型进行参数估计,进而进行电价预测。通过比较不同的参数GARCH族模型的预测效果,找出四组电价数据相对最适应的参数GARCH族模型。通过研究发现,参数GARCH族模型的假设并不总是成立。在此基础之上,提出了基于非参数的GARCH(NPGARCH)模型来进行电价预测。本文在研究了NPGARCH模型的理论基础和估计原理,在不设定残差分布的基础上,运用核函数回归法对模型进行估计,然后对所选数据进行电价预测。通过比较参数GARCH族模型和非参数GARCH模型的预测精度,得出非参数GARCH模型能够更好的拟合电价的波动特征,提高预测精度。
【关键词】：电力市场 电价预测 参数GARCH族模型 非参数GARCH模型
【学位授予单位】：重庆师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F426.61;F726
【目录】：

• 中文摘要5-6
• 英文摘要6-10
• 1 绪论10-15
• 1.1 研究背景及意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 研究内容与研究方法12-13
• 1.2.1 研究内容12-13
• 1.2.2 研究方法13
• 1.3 论文的主要工作13-15
• 2 国内外研究现状综述15-22
• 2.1 基于基础模型的电价预测15-16
• 2.2 基于简化模型的电价预测16-17
• 2.3 基于统计学模型的电价预测17-20
• 2.4 基于智能计算模型的电价预测20
• 2.5 文献述评20-22
• 3 电价数据的选取与分析22-35
• 3.1 电价数据来源22-24
• 3.1.1 北欧电力市场22-23
• 3.1.2 美国PJM电力市场23-24
• 3.2 电价波动的特征及影响因素24-30
• 3.2.1 电价的波动特征24-26
• 3.2.2 电价的影响因素26-30
• 3.3 电价数据分析—基于ARMA模型的均值方程30-35
• 4 基于参数GARCH模型的电价预测35-43
• 4.1 参数GARCH族模型的理论基础35-37
• 4.2 参数GARCH模型的建立37-39
• 4.3 参数GARCH模型的预测结果分析39-41
• 4.4 本章小结41-43
• 5 基于非参数GARCH模型的电价预测43-50
• 5.1 非参数GARCH模型的建立43-44
• 5.2 非参数GARCH模型估计步骤44
• 5.3 非参数GARCH估计原理44-46
• 5.4 非参数GARCH预测结果分析46-47
• 5.5 参数GARCH与非参数GARCH模型预测结果比较47-50
• 6 结论与展望50-52
• 6.1 结论50
• 6.2 展望50-52
• 参考文献52-57
• 附录：学位申请人在攻读学位期间发表的论著57-58
• 致谢58

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本文编号：290627