基于TGARCH模型的电价波动性分析

发布时间：2021-04-30 06:21

　　在电力市场中,电价的作用基础又重要,更是确保电力市场稳定运行的关键所在。随着电力体制改革的不断深化,我国电力市场的市场化程度逐步深入。研究电价问题并且了解电价的波动性,对我国市场参与者和系统运营商都意义重大,更有利于保障电力市场稳定运行,以及国家合理优化配置资源。北欧电力市场的成功运营经验,对全球各国的电力改革都产生了深远影响。因此研究北欧典型电力市场的电价预测问题,并分析不同外生变量对电价水平以及电价波动性的影响,都具有重要的作用和意义。本文通过选取以风力发电为主的丹麦和以水力发电为主的瑞典,对两个电力市场的不同电价时间序列,绘制了电价波动曲线。分析发现,不同电力市场中的电价波动均存在波动聚集性、多周期性、均值回复性的特点,并且存在极值跳跃和杠杆效应等现象。国内外有关电价预测以及电价波动性分析的相关研究方法,主要包括时间序列分析方法、神经网络分析法以及建立组合模型进行预测等方法。参考经济学中研究金融时间序列的方法,本文决定采用时间序列法建立模型,进行电价预测以及电价波动性的分析。本文通过分析丹麦和瑞典电力市场的电价波动特征,分别对两个电力市场的实际电价数据,建立了平稳时间序列模型,自... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：88 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 背景
    1.2 意义
    1.3 研究现状
    1.4 主要工作
第2章 时间序列理论研究方法
    2.1 模型背景介绍
    2.2 平稳时间序列模型
    2.3 条件异方差模型
        2.3.1 ARCH模型
        2.3.2 GARCH族模型
    2.4 时间序列模型建立步骤
    2.5 本章小结
第3章 北欧电力市场实证研究
    3.1 电价波动的特征及影响因素
        3.1.1 电价的波动特点
        3.1.2 电价的影响因素
    3.2 软件简介
    3.3 丹麦电力市场实证研究
        3.3.1 数据预处理
        3.3.2 AR模型的建立与检验
        3.3.3 GARCH模型的建立与检验
        3.3.4 TGARCH模型的建立与检验
    3.4 瑞典电力市场实证研究
        3.4.1 数据预处理
        3.4.2 ARMA模型的建立与检验
        3.4.3 GARCH模型的建立与检验
        3.4.4 TGARCH模型的建立与检验
    3.5 本章小结
第4章 模型预测结果比较
    4.1 模型预测误差评价方法
    4.2 丹麦电力市场预测结果
        4.2.1 预测结果综合比较
        4.2.2 预测误差具体分析
    4.3 瑞典电力市场预测结果
        4.3.1 预测结果综合比较
        4.3.2 预测误差具体分析
    4.4 本章小结
第5章 可再生能源发电对电价和电价波动的影响
    5.1 风力发电对丹麦电价和电价波动的影响
        5.1.1 序列平稳性检验
        5.1.2 外生变量对电价和电价波动的影响
    5.2 水力发电对瑞典电价和电价波动的影响
        5.2.1 序列平稳性检验
        5.2.2 外生变量对电价和电价波动的影响
    5.3 本章小结
第6章 总结与展望
    6.1 全文总结
    6.2 工作展望
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表



本文编号：3169008