基于极值理论的地震指数保险研究

发布时间：2021-02-03 05:52

　　地震自然灾害是我国面临最严重的巨灾风险之一,传统的地震保险业务已经不能有效满足当下经济社会的发展。在国际保险市场中,地震指数保险的应用和发展在很大程度上缓解了传统地震保险行业所面临的危机,同时为我国地震指数保险的发展提供了良好的借鉴意义。本文主要的目标是根据地震震级设计出合适的地震指数保险产品,并探讨如何降低地震指数保险的基差风险。本文首先阐述了指数保险的相关概念,介绍了国际上关于地震指数保险应用成功的案例,并分析了这些案例对我国发展地震指数保险的启示,同时探讨了地震指数保险在我国发展的适应性条件;然后介绍了极值理论及其和损失参数估计的理论,为后续的实证分析工作奠定基础。在实证分析研究中,本文收集了云南省1990年至2015年地震灾害损失数据,构建了地震指数保险精算模型。在地震损失次数模型中,通过比较不同的损失次数模型拟合效果,确定了每年地震发生次数服从泊松分布;在地震直接经济损失模型中,通过使用不同分布模型对经济损失数据进行拟合,发现广义帕累托分布对经济损失数据拟合效果较好;在地震震级损失模型中,采用了伽马分布、威布尔分布、对数正态分布和广义帕累托分布对震级进行拟合,对比发现广义帕累... 

【文章来源】：兰州财经大学甘肃省

【文章页数】：66 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

990-2015年云南省地震频数分布图

兰州财经大学硕士学位论文基于极值理论的地震指数保险研究34图4.2泊松分布的分位残差图4.2地震经济损失金额模型常见的损失金额分布模型有：指数分布、伽马分布、逆高斯分布、对数正态分布、帕累托分布和韦布尔分布，表4.3列出这些分布模型的基本性质。表4.3损失金额分布模型分布模型指数分布伽马分布对数正态分布分布函数1()——Φ(),=()密度函数()1Γ()()矩母函数()——均值1(+0.52)方差122(2+22)(2+2)变异系数112=(2)1偏度系数22123+3

兰州财经大学硕士学位论文基于极值理论的地震指数保险研究35续表4.3损失金额分布模型分布模型逆高斯分布帕累托分布韦布尔分布分布函数Φ(√+√)+(2)Φ(√√)1(+)1exp()密度函数√23[()22](+)+1α1exp()矩母函数exp*(1√12)+——无均值1,>1无方差22(1)2(2),>2无变异系数12.2/12无偏度系数3122+13(2)12无资料来源：《风险模型：基于R的保险损失预测》孟生旺著（清华大学出版社，2017）云南省地震自然灾害造成的直接经济损失如图4.3所示，其描述性统计量如表4.4所示：图4.3直接经济损失直方图

【参考文献】：
期刊论文
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[3]宁海县农业气象指数保险现状与思考[J]. 郁懋楠,申子彬,水旭琼.  安徽农业科学. 2019(01)
[4]青藏高原牧区雪灾天气指数保险研究——以青海省果洛藏族自治州玛沁县为例[J]. 葛景波,邱婉,李茹欣.  北方金融. 2018(12)
[5]地震死亡人数预测与巨灾保险基金测算[J]. 孟生旺,李政宵.  统计研究. 2018(10)
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[9]基于混合模型对地震巨灾风险的分析[J]. 李云仙,董志伟,钱振伟.  数理统计与管理. 2017(04)
[10]基于极值理论的广东省台风灾害损失分布及其金融对策研究[J]. 吴亚玲,姜珊,吴先华,周蕾.  灾害学. 2017(01)



本文编号：3016004