基于机制转换模型的煤炭价格预测分析

发布时间：2022-10-06 11:21

　　考虑我国煤炭价格高度波动性和周期性,引进一种新的描述煤炭价格的方法——机制转换模型,用煤炭期货价格校准了MRMR、MRGBM两种机制转换模型以及传统的均值回归（MR）模型的参数,发现每种机制呈现出不同的平均回归速度,反映了煤炭价格在不同机制下的状态。对比研究结果显示,与传统均值回归模型相比,机制转换模型对我国煤炭价格的预测效果更优。 

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【参考文献】：
期刊论文
[1]后疫情时期我国煤价不确定性变化及其应对策略[J]. 张言方,赵北辰.  煤炭经济研究. 2020(06)
[2]中国煤炭价格波动与去产能政策的选择[J]. 刘畅,王旭冉.  西安交通大学学报(社会科学版). 2020(03)
[3]我国煤炭价格波动研究——基于GARCH模型的实证分析[J]. 张艳芹,刘满芝.  价格理论与实践. 2014(03)
[4]基于状态空间模型的中国煤炭价格长期趋势预测[J]. 王锋,张舒玮.  统计与信息论坛. 2011(08)
[5]我国煤炭价格变动模型实证研究[J]. 邹绍辉,张金锁.  煤炭学报. 2010(03)
[6]煤炭价格预测模型及实证[J]. 王喜莲,陈亚军,张金锁,田玉仙.  统计与决策. 2008(17)

博士论文
[1]政策传导下中国煤炭价格波动及其宏观经济效应研究[D]. 张言方.中国矿业大学 2019

硕士论文
[1]基于模糊实物期权的煤炭资源开发投资项目价值评估模型及应用[D]. 张莹.西安科技大学 2017



本文编号：3686896