一类DSGE模型求解方方法的研究

发布时间：2021-07-29 21:48

　　动态随机一般均衡（DSGE）模型刻画了不确定环境下经济体的一般均衡问题,作为经济分析的工具近年来得到重视和广泛应用。估计出参数后的动态随机一般均衡模型,学术界用它开展宏观经济学研究,央行用它解释当前的经济状态,分析货币政策或财政政策变化的影响,预测关键的宏观经济总量等,在学术界和央行得到广泛关注。因此,对DSGE模型及其应用的研究具有理论和应用价值。本论文研究一个小型的仅含有石油消费者和石油生产者两个部门的封闭经济体的理想的DSGE模型。通过描述石油消费者和生产者决策的动态过程,推导出相应的非线性均衡条件;并在给定生产率冲击、石油消费需求冲击和石油金融投机需求冲击等三个外生冲击分布假设的情形下,通过数值模拟分析冲击对其他宏观经济变量的影响。论文在研究一维差分方程对数线性化近似的基础上,推导出模型均衡方程相应的近似对数线性动态方程;通过将变量划分为状态变量和观测变量的方式,使均衡方程近似表达为易于求解的线性状态转移方程组和由状态变量决定的观测方程组,其中状态转移矩阵和观测矩阵均含未知参数。进而,通过采用校准法估计出反映模型稳态特性参数的近似值,通过极大似然估计方法估计反映模型动态特性参数... 

【文章来源】：贵州大学贵州省 211工程院校

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

DSGE模型的建模流程

对生产率消费者、消费者需求冲击、金融投机需求冲击的响应图我们可以从图5.4的对比中看出，石油生产率冲击对石油价格的初始冲击最强，但是持续时间相对较短；石油消费冲击对石油价格的初始冲击最小，但是持续时间相对也是最长的；石油金融投机消费冲击对石油价格的初始冲击也比较强，但是持续时间相对较短。在初始阶段国际油价受石油金融投机需求冲击的影响大于石油消费需求冲击小于石油生产率冲击，其持续时间比石油消费需求冲击短，并且可以看出国际油价会由于石油金融投机需求冲击而在一段时期内呈现波动状态。因此，我们可以得出结论：短时间内，对石油价格冲击效果最强的是石油生产率冲击，持续时间也是最短的；从长期看，对石油价格冲击效果持续时间最长的是石油消费冲击，并且其初始冲击效果也是最小的；如果石油价格在短时间内呈现波动状态

【参考文献】：
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博士论文
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本文编号：3310119