多尺度视角下北美天然气价格波动及其影响因素研究

发布时间：2023-04-09 21:43

　　天然气作为全球最重要的战略能源之一,为工业生产、人民生活用气等提供了重要支持,研究天然气的价格对于国内能源政策、国家战略、国际贸易等具有重要意义。随着美国成为最大的天然气生产国,其区域天然气市场相对成熟,新兴市场可以学习并促进自身发展。本文以复杂网络理论和小波分析作为研究基础,研究了北美天然气价格的波动情况,同时结合计量经济学,探讨了影响了气价网络社团形成的影响因素。本文选取了Henry Hub的北美天然气价格数据;Wind数据库中的WTI原油价格;纽交所的黄金价格;美国股市标准普尔指数;美国能源信息署(EIA)提供的天然气库存数据等,数据时间的选取范围为1997年到2018年,所有的数据都进行了对数收益率的预处理。首先,本文探讨了北美的天然气市场的发展历史与现状,即北美天然气市场的四个发展阶段早期、全面监管时期、去监管时期以及市场化时期。然后根据《2019年BP全球能源报告》和美国能源信息管理局提供的月刊信息,对于北美天然气市场的现状进行了讨论和总结。再者,针对北美天然气价格序列,使用小波变换进行处理,构造出多尺度波动模网络,从而探索了的北美天然气价格,该网络的节点是从小波功率提取的...

【文章页数】：82 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1 绪论
    1.1 研究背景、目的和意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的
        1.1.3 研究意义
    1.2 相关研究现状
        1.2.1 北美天然气市场研究现状
        1.2.2 天然气价格研究现状
        1.2.3 经济时间序列的研究方法
        1.2.4 小波分析在时间序列领域的研究现状
        1.2.5 复杂网络研究
        1.2.6 天然气价格影响因素研究
        1.2.7 文献评述
    1.3 科学问题和研究内容
        1.3.1 科学问题
        1.3.2 研究内容
    1.4 研究方法与技术路线
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 技术路线
2 北美天然气市场发展历史与现状
    2.1 北美天然气市场的发展
    2.2 北美天然气市场的现状
3 模型与方法
    3.1 方法概述
    3.2 小波分析
    3.3 时间序列模态网络构建
    3.4 复杂网络分析
        3.4.1 宏观视角:网络指标
        3.4.2 介观视角:社团
        3.4.3 微观视角:模体
    3.5 半参数估计模型
4 市场价格波动分析
    4.1 数据选取与预处理
    4.2 数据的时频域分解
    4.3 北美气价波动模态网络的构建
    4.4 宏观网络分析:网络指标
        4.4.1 主要多尺度模态
        4.4.2 多尺度模态的传输能力
    4.5 介观网络分析:社团
        4.5.1 聚集效应下的社团
        4.5.2 社团间传导
    4.6 微观网络分析:模体
        4.6.1 三点有向模体挖掘
        4.6.2 三点有向模体角色识别
        4.6.3 三点有向模体社团内部聚集性
    4.7 本章小结
5 气价模态网络的社团聚集影响因素分析
    5.1 社团聚集影响因素的选取
    5.2 数据选取与预处理
    5.3 半参模型的构建
    5.4 回归结果分析
    5.5 社团聚集影响因素概览
    5.6 特殊社团的影响因素讨论
    5.7 社团影响因素对比
    5.8 本章小结
6 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 对我国天然气市场的启示
    6.3 研究不足与展望
致谢
参考文献
附录



本文编号：3787785