原油价格波动对我国运输业市场风险影响研究——基于CAViaR模型的测度分析

发布时间：2017-08-12 05:18

  本文关键词：原油价格波动对我国运输业市场风险影响研究——基于CAViaR模型的测度分析

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【摘要】：本文通过构建CAViaR模型测度原油市场价格波动风险对我国运输业的影响,并采用Granger因果检验次贷危机和金融危机前后油价波动对运输业板块风险的影响。采用2005-2014年期间WTI油价、我国运输板块指数数据进行实证研究,发现:WTI原油价格波动风险在次贷危机前和金融危机后对我国运输板块的市场风险产生了积极的引导性影响,而在次贷危机和金融危机期间,我国运输板块指数以及深证成份指数的市场风险均反作用于WTI原油价格市场风险,表明危机期间中国经济的稳健调整对抑制全球油价异常波动做出积极贡献。
【作者单位】： 中国矿业大学管理学院;
【关键词】： CAViaR模型 运输业市场 原油市场风险
【基金】：国家社会科学基金重大项目(11&ZD163) 国家自然科学基金项目(71071153) 教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-12-0955) 江苏省333高层次人才培养工程专项项目(201104)
【分类号】：F416.22;F764.1;F512
【正文快照】： 受全球金融危机和主要经济体经济复苏进程缓慢流不稳定,进而加大运输业的经营风险。“中国2010年影响,国际原油价格出现大幅下跌。一方面,原油价格下投入产出表分析应用”课题组(2014)研究表明,由于以跌降低了运输业的经营成本,提升了该行业整体运营能油气产品为燃料,油价波动

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2 本报记者 王馨;创新是抵御市场风险的“秘方”[N];南京日报;2008年

3 刘盛菊 刘刚;控制市场风险 降低采购成本[N];中国石化报;2013年

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本文编号：659926