国际石油价格时间序列的混沌分析与预测

  本文关键词：国际石油价格时间序列的混沌分析与预测，由笔耕文化传播整理发布。

时间序列的一些模型分析

第30卷第12期2008年12月

文章编号:1007-7588(2008)12-1791-05

资　源　科　学RESOURCESSCIENCEVol.30,No.12December,2008

国际石油价格时间序列的混沌分析与预测

王　洲,马燕林

(中央财经大学信息学院,北京　100081)

　　摘　要:石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料和战略资源,它不仅支撑着石油生产国和消费国的经济发展,而且联系着各国国民经济的发展、人民生活水平的提高和国防安全。因此,石油价格是当前全球关心的普遍问题。研究表明,石油市场是具有混沌特性的复杂非线性系统。本文在非线性系统及复杂性理论框架内,采用相空间重构技术,提取描述吸引子特征量参数,定量的证明石油价格演化过程具有混沌特性,并采用混沌时间序列预测法预测石油价格走势。对近3年国际石油价格走势做了短期预测,预测结果表明,如无重大突发事件发生,

2008年国际石油平均价格将有所上升,会在高价位持续震荡;2009年则会有所回落,将在每桶64美元上下波动。

　　关键词:石油价格;混沌理论;复杂性;预测;国际

1　引言

石油价格的问题一直是经济研究者关心的重要课题,也是研究难度较大的领域多,,、,还受经济增长、,可以认为是由许多变量组成的复杂非线性系统。

目前,经济研究者对石油价格问题进行了深入的定量研究,把线性和非线性理论中的一些预测方

法运用到石油价格分析中来,如历史数据模拟法(包括时间序列、加权平均法、指数平滑法),数学或计量模型(包括模式识别法、神经网络法、灰色理论预测法以及马尔可夫模型),预报因子法,远景方案设计法等等。除了以上方法外,国内有部分学者近期开始采用组合预测的方法来预测石油价格的走势。由于石油价格波动具有不确定性和伪随机性(图1),一般线性理论方法所建立的模型不能够充分反映系统内部的动力学机制,而一般完备数学表达式模型的困难在于系统结构参数和边界条件的时变性和复杂性,由于影响因子的资料不全或几乎空缺,使得建立解析表达式的完备数学模型比较困难。

国际石油价格市场是复杂、具有混沌特征的非线性系统,而石油价格时间序列预测的基本问题是要根据石油价格自身的发展趋势来推断它的未来。

收稿日期:2007-11-15;修订日期:2008-02-25

因此,,从而充分地获取了,并采用混沌时间预测法对未来石油价格走势做出了合理、恰当的定量预测。

2　石油价格时间序列波动的混沌识别

目前,混沌还没有一个严格科学的定义,所以混沌信号特性识别的方法只是从某一个方面判定序列是否为混沌的必要条件,主要包括定性、定量以及两者结合这3条途径。由于奇异吸引子是轨道不稳定和耗散系统相空间收缩两种因素同时发生的现象,所以定量方法主要计算奇异吸引子的特征参数,如Lyapunov指数或最大Lyapunov指数、关联维度和

[1]

Kolmogorov熵,来判别混沌行为。

图1　1970年～2006年世界石油价格波动

Fig11　Thefluctuationofworldoilpricefrom1970to2006

作者简介:王洲,男,湖北恩施人,博士生,主要研究方向为信息经济,数据挖掘。E2mail:wangshuibin1234@通讯作者:马燕林,E2mail:mayl-2@

  本文关键词：国际石油价格时间序列的混沌分析与预测，由笔耕文化传播整理发布。