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351. 基于VaR-GARCH模型的股指期货基差风险度量研究
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352. 基于ARMA-GARCH模型对上证综指和新综指的探究
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353. 基于GARCH族模型的VaR方法计算在证券市场的实证分析
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354. 基于MCMC-GARCH模型的股市收益率VaR估计研究
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355. 基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究
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356. GARCH-Copula模型在投资组合风险度量中的实证研究
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357. 基于GARCH模型的统计套利策略在我国A股市场上的实证研究
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358. 基于Copula-GARCH模型的新兴产业与上证指数相依性研究
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359. 基于GARCH过程和SV模型的上证50ETF的VaR计算
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360. 欧盟碳期货风险量化——基于GED-GARCH模型和VaR模型
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