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491. 基于VaR目标函数下的多元GARCH动态套期保值比率模型研究
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492. 关于半参数神经网络GARCH模型族在中国股市的进一步研究
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493. 基于BP神经网络和GARCH模型的中国银行股票价格预测实证分析
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494. 基于Skewed-T Realized GARCH模型的沪深300指数波动性研究
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495. 基于混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR风险度量
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496. 企业债市场风险的度量——基于GARCH和半参数法的VaR模型分析
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497. 基于TR-GARCH模型和VAR模型的中央银行外汇干预研究
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498. 基于GARCH-CoVaR法的我国商业银行系统性风险测度研究
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499. 基于极值理论的Copula-GARCH模型及其在金融风险中的应用
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500. 金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH模型与参数估计方法研究
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