动态死亡率建模与年金产品长寿风险的度量——基于有限数据条件下的贝叶斯方法

发布时间：2017-03-20 07:01

  本文关键词：动态死亡率建模与年金产品长寿风险的度量——基于有限数据条件下的贝叶斯方法，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文使用贝叶斯方法通过MCMC抽样对Currie模型的参数进行估计,在此基础上,运用该模型对我国人口未来死亡率进行预测,最后对年金产品的长寿风险进行度量。研究表明,贝叶斯方法能够更好地拟合我国人口死亡统计数据;如果不考虑人口死亡率的变化,而只使用现有的生命表为年金产品定价,保险公司将会面临较大的承保风险;由于死亡率变化的不确定性,保险公司为年金持有的长寿风险偿付能力资本要求为其年金均值的2.3%。
【作者单位】： 山东财经大学保险学院;
【关键词】： 长寿风险 贝叶斯方法 MCMC
【分类号】：F842.6;F224;C924.2
【正文快照】： 引言长寿风险是指由于未来死亡率的实际值与预期值不一致而给保险公司和养老金机构带来的可能损失(Antolin,2007)。随着我国人口死亡率的不断下降(特别是高年龄段)和预期寿命的不断增加,长寿风险已成为保险公司和养老金机构面临的主要风险之一,也成为理论和实务研究的重点。

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本文编号：257319