死亡率相依模型下的养老保险产品的定价

发布时间：2022-07-19 10:43

　　建立一种死亡率相依模型,并在此模型下考虑一种保险产品的定价问题。首先,建立带散粒噪声的二维机制转换跳扩散模型,其中死亡率的相依由经济环境、扩散项的相依以及共同跳决定,该模型拓展了死亡率模型。然后,在此模型下考虑涉及多个生命的养老保险产品的定价问题。利用鞅理论,对一种取决于已婚夫妇相依死亡率过程的保险产品的保费进行定价,得到了显式表达式,并进行了数值计算以阐明模型。 

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【参考文献】：
期刊论文
[1]机制转换模型中可违约权益的对冲（英文）[J]. 梁雪.  苏州科技大学学报(自然科学版). 2017(04)
[2]超指数跳扩散模型下动态保护基金的定价[J]. 刘孔洁,董迎辉,朱海飞.  苏州科技学院学报(自然科学版). 2016(01)



本文编号：3663268