中国人口死亡率建模比较及长寿风险度量

发布时间：2024-05-19 01:51

　　以我国颁布的3套保险行业经验生命表为基础,结合1995-2017年国家统计局发布的《中国统计年鉴》中的死亡率数据,首先分析了中国全年龄人口数据死亡率动静态变动特点,其次比较了LC,CBD和APC 3种模型对中国死亡率数据的拟合优劣,最后采用最优APC模型度量了不同生命表下的长寿风险.死亡率的动态变化会导致以经验生命表为依据的年金产品定价出现偏差,增加养老金管理机构的承保风险.

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【部分图文】：

图5APC模型全年龄死亡率拟合结果(0～90岁)

至此,完成了对中国人口死亡率变动情况的数据拟合分析,最终选取APC模型作为适合中国人口死亡率的随机动态死亡率模型,并给出了该模型下我国0～90岁年龄群组的人口死亡率分布,如图5所示.图5中自上而下分别为1995-2017年死亡率变化曲线.由此可见,APC模型下中国人口死亡率整体呈....

图3LC模型、APC模型和CBD模型的残差图

3种模型参数中,衡量死亡率随时间t变化的κt(1)趋势是一致的,说明中国人口数据中影响死亡率变化的参数κt(1)是随着时间t降低的,反映出死亡率随时间改善的趋势,之后通过3种模型的残差图和对不同年龄人群组死亡率拟合程度,来直观地比较3种模型对数据的拟合优劣程度,如图3....

图4不同年龄组两种模型拟合比较结果

图3LC模型、APC模型和CBD模型的残差图从图3中可以看出,APC模型的残差分布比CBD模型和LC模型的残差分布更接近于零轴,LC模型出现了拟合结果在7左右的极端值,CBD模型出现了拟合结果在30左右的极端值,说明APC模型对中国人口死亡率拟合效果更好.图4选择不同年龄群组的....

图660,70和80岁群组的未来死亡率预测

由上文中得到的模型拟合结果,选择效果最优的APC模型对未来50年的人口死亡率进行预测,并度量即期生存年金的未来净保费.得到60,70和80岁群组在APC模型下的未来死亡率预测分布,如图6所示.随着时间的增加,3个年龄群组内的未来预期死亡率是不断降低的,符合二中得到的中国人口死亡率....

本文编号：3977460