Lee-Carter模型的理论分布和区间预测

发布时间：2017-09-14 07:39

  本文关键词：Lee-Carter模型的理论分布和区间预测

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【摘要】：死亡率预测是人口预测、长寿风险度量以及寿险公司产品定价和风险管理的基础。在死亡率预测模型中,Lee—Carter模型被广泛采用,但关于Lee-Carter模型的理论分布函数、期望和方差等分布特征,并没有专门的研究。本文在文献研究的基础上,对Lee-Carter模型进行了完整的理论研究,给出了完整的Lee-Carter模型理论分布和区间预测表达式,为相关研究提供了可靠的理论依据。同时,对传统的Lee-Carter预测区间估计方法和文中给出的区间预测估计方法进行了对比研究,发现使用传统Lee-Carter预测区间估计方法得到的预测区间较窄,对长寿风险存在低估,在预测时间较短时,这种低估更严重。
【作者单位】： 中国人民大学统计学院;内蒙古财经大学统计与数学学院;
【关键词】： Lee-Carter模型 分布函数 区间预测
【基金】：国家社会科学基金重大项目(13&ZD164) 国家自然科学基金项目(71173230)的资助
【分类号】：C921
【正文快照】： 0引言 死亡率预测模型作为人口预测、长寿风险评估以及寿险公司产品定价和风险管理的基础,成为近年的研究热点。Lee和Carter (1992)从实用的角度,提出的Lee-Carter死亡率预测模型(下文简写为L-C模型),该模型具有参数较少、参数实际意义明显、适于定量测董的优点而成为国内外

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 王志刚;王晓军;张学斌;;我国个人年金长寿风险的资本要求度量[J];保险研究;2014年03期

2 韩猛;王晓军;;Lee-Carter模型在中国城市人口死亡率预测中的应用与改进[J];保险研究;2010年10期

3 李志生;刘恒甲;;Lee-Carter死亡率模型的估计与应用——基于中国人口数据的分析[J];中国人口科学;2010年03期

【共引文献】

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1 王志刚;王晓军;张学斌;;Lee-Carter模型的理论分布和区间预测[J];数理统计与管理;2016年03期

2 苏华;赵文;;我国死亡率预测与长寿风险[J];经营管理者;2016年06期

3 赵明;王晓军;;保险公司长寿风险度量[J];统计研究;2015年12期

4 胡仕强;;基于贝叶斯MCMC方法的我国人口死亡率预测[J];保险研究;2015年10期

5 赵明;王晓军;;基于分位自回归的中国人口死亡率动态预测[J];统计与信息论坛;2015年10期

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10 袁磊;王冬冬;尹玉琳;;“单独二孩”背景下生育率假设、人口演进与劳动力供给[J];经济体制改革;2015年03期

【二级参考文献】

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5 艾蔚;;人口老龄化背景下长寿风险管理方法的探讨[J];海南金融;2010年11期

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9 祝伟;陈秉正;;个人年金产品蕴含的长寿风险分析——生命表修订的启示[J];保险研究;2008年03期

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【相似文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 李志生;刘恒甲;;Lee-Carter死亡率模型的估计与应用——基于中国人口数据的分析[J];中国人口科学;2010年03期

2 ;悲剧时代 孤独的人并不可耻 Vince Carter[J];当代体育;2008年28期

3 ;红星部落[J];音乐世界;1999年04期

4 张刘云;程鑫;;Women in Angela Carter's Stories——Taking The Bloody Chamber as an example[J];海外英语;2014年07期

5 ;[J];;年期

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本文编号：848768