基于Boosting-ARMA的碳价预测

发布时间：2017-08-31 03:09

  本文关键词：基于Boosting-ARMA的碳价预测

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【摘要】：自回归滑动平均(ARMA)模型是最流行的预测模型之一,而模型选择却是使用ARMA进行预测的难点,尤其是当真实模型的阶数较高时,因此提出Boosting-ARMA预测算法,利用Boosting算法进行最优子集ARMA寻找,自动且高效地完成ARMA模型的识别。模拟实验显示,Boosting-ARMA优于其他方法,用新算法预测碳价实证分析发现,Boosting-ARMA算法可以获得较高的碳价预测准确性并且方便快捷。
【作者单位】： 厦门大学经济学院;
【关键词】： 子集ARMA选择 Boosting 碳价预测
【分类号】：X196
【正文快照】： 一、引言为了应对气候变化,2005年1月欧盟建立了欧盟碳排放交易体系(EU ETS),成为了世界第一个建立也是目前最大的碳排放交易体系。在该体系下,众多碳交易所逐渐兴起。洲际交易所(ICE)是目前全球最大的碳排放权交易所,ICE针对碳排放权的衍生品众多,包括欧盟排放配额(EUA)期货

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本文编号：763100