基础设施PPP项目残值风险的动态调控、优化及仿真研究

发布时间：2018-02-12 15:27

  本文关键词： PPP项目 风险识别 风险传导 风险评估 风险控制 脆弱性 最优控制　出处：《东南大学》2016年博士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：近年来,PPP (Public Private Partnership)模式在我国基础设施及公共服务领域得到了极大的发展,可有效解决地方政府的财务困境,利用市场机制合理分配风险,提高公共产品和服务的供给数量、质量和效率。然而,在PPP项目漫长的特许经营期内,各种不确定因素随机发生且交错复杂,严重影响了项目目标的达成,甚至决定了项目成败。国内外的研究人员和从业人员一直都致力于降低PPP项目的风险,却缺少从根本上解决这个问题的有效方法。因此,本文选取残值风险(Residual Value Risk, RVR)作为PPP项目风险控制中的重要指标,将研究视角置于整个项目全生命周期内,运用系统的风险管理思想从过程上控制PPP项目风险,并提高风险控制的成效,最终目的是构建RVR的反馈控制系统和优化控制系统,以此来实现RVR的动态调控和优化。(1)通过详细的文献综述对PPP模式、PPP项目的RVR、PPP项目风险管理等国内外研究现状进行了总结和评述,并借鉴了一般工程项目风险控制的研究思路,指出了目前的研究不足。进而,针对现有研究及实践中PPP项目风险控制的不足,界定了论文研究的范围,明确了论文研究的目标、内容和方法,设计了论文研究的框架结构。(2)清晰地界定和系统地识别了本文的研究对象——RVR。运用系统论方法对PPP项目进行了系统分析,以此为基础重新界定了RVR的概念和内涵,并分析了基于RVR视角进行风险管理研究的优势和效用；采用文献研究法从系统风险和项目各阶段非系统风险的角度,对RVR的所有潜在前兆风险进行全面分类假设,并通过问卷调查法识别并验证了各前兆风险的有效性和关键性。(3)构建并验证了PPP项目的风险传导网络。基于风险传导理论分析了PPP项目的风险传导效应,在此基础上,运用因果分析方法推论了PPP项目风险传导的因果假设,并通过构建结构方程模型(SEM)进行因果检验,最终形成了PPP项目的风险传导网络。进而,利用SEM参数估计结果中的路径系数构建了PPP项目的风险流评估模型(RFEM),利用SEM参数估计结果中的影响系数求解了风险流之间的相关性和转化度(γ)。(4)系统地研究了PPP项目的脆弱性。在PPP项目风险传导过程中引入脆弱性的概念,界定了PPP项目脆弱性的相关定义和内涵,并运用演绎法解析了脆弱性对PPP项目风险传导的动态调节机制；构建了PPP项目的脆弱性分解结构(VBM),系统地识别了PPP项目脆弱性的形成机理；通过专家访谈法验证了脆弱性指标体系的有效性及关键性,以此为基础构建了PPP项目脆弱性的动态评价模型(DVEM),并结合香港西区海底隧道PPP案例进行了实证研究。(5)构建并验证了RVR的反馈控制系统。基于系统建模方法分步构建了RVR的动态调控模型(DRCM),其构建步骤依次为：运用动态反馈控制理论构建了DRCM的语言模型；利用因果关系回路图构建了DRCM的网络模型：通过演绎法解析模型所需的传递函数W(s)、耦合函数C(s)和扩散函数D(s)等构建了DRCM的量化模型；应用系统动力学(SD)构建了DRCM的动态模型。最后,利用Vensim仿真平台,选取香港西区海底隧道PPP案例进行仿真实验,通过实证分析验证了DRCM的正确性和有效性,通过对比分析论述了动态反馈控制方式的优越性。(6)构建并验证了RVR的事前优化方法。提出了在风险发生之前对RVR进行控制和优化的方法,采用脆弱性作为RVR事前控制的切入点,通过DRCM对RVR的事前控制效果进行敏感性分析,进而运用最优控制理论设计了RVR事前控制的优化流程,并通过实例仿真验证了该方法的正确性和有效性。(7)构建并验证了RVR的分层递阶控制系统(RHCS)。通过构建风险控制措施数据库,设计了基于动态规划算法的最优协调器,并将最优协调器集成到RVR动态反馈控制系统当中,运用分层递阶控制理论构建了包含执行层、协调层和决策层的RHCS,并通过实例仿真分别验证了RHCS的可靠性、有效性、通用性、正确性和收敛性。本文的研究成果补充了PPP项目风险控制研究的不足,显著地提升了PPP项目风险管理绩效,可为政府和社会资本提供高效的决策支持,推动并规范PPP模式在我国的健康发展。
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【学位授予单位】：东南大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：TP273;F283
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本文编号：1505953