巴塞尔新资本协议法律问题研究
发布时间：2023-04-16 21:40
巴塞尔新资本协议框架已经于2004年6月正式公布了。在金融全球化发展的 背景下,新资本协议总结以往巴塞尔原则、协议的经验,同时积极吸取当今世界 先进银行的管理方法,形成了以三大支柱为核心内容的资本计量与风险监管框架。 新资本协议框架是国际银行业监管的又一国际范本,我国银行业要在竞争中取得 优势地位,就必须认真研究和学习新资本协议。 本文主要对新资本协议的三大支柱进行研究,深入分析了实施三大支柱对我 国银行业的影响,最后提出借鉴巴塞尔新资本协议,完善我国银行业监管的建议。 文章共分五大部分:第一部分首先介绍以往巴塞尔委员会发布的一系列原则、协 议及其重要意义;第二部分阐明了巴塞尔新资本协议框架的形成过程及其新特点; 第三部分详细论述巴塞尔新资本协议的三大支柱,即最低资本要求、监督检查、 市场纪律;第四部分列举了目前我国银行业存在的问题,同时分析新资本协议的 实施对我国银行业的影响;第五部分是文章的核心部分,对新资本协议的研究是 为了借鉴国际银行业的先进成果,提高我国银行业的监管水平,因此,笔者在这 部分提出了完善我国银行业监管的策略和建议。 本文运用对比、引用、举例等方法...
【文章页数】：79 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
绪论
第1章 当代金融业的高风险与巴塞尔体制
1.1 国际金融业迅猛发展，各国对银行业风险进行监管
1.2 国际银行监管合作—巴塞尔委员会诞生
1.3 巴塞尔体制及其内容
1.3.1 巴塞尔协定
1.3.2 1988年巴塞尔资本协议及市场风险修正案
1.3.3 巴塞尔最低标准
1.3.4 巴塞尔核心原则
1.4 从巴塞尔资本协议的演变看全球金融风险监管的发展趋势
1.4.1 从强调统一的外部监管标准转向多样化的外部监管与内部风险模型相结合
1.4.2 从一国监管转向国际合作监管
1.4.3 从信用风险监管转向全面风险监管
1.4.4 从合规导向的监管思路转向风险导向的监管思路
1.4.5 从对银行的监管转向注重对金融集团的监管
1.5 巴塞尔文件的法律性质
1.5.1 有关巴塞尔文件性质的几种观点
1.5.2 巴塞尔文件的法律性质
第2章 巴塞尔新资本协议框架
2.1 巴塞尔新资本协议框架的形成及内容
2.1.1 巴塞尔新资本协议框架的形成
2.1.2 巴塞尔新资本协议征求意见稿
2.1.3 巴塞尔新资本协议的主要内容
2.2 巴塞尔新资本协议框架的特点
2.2.1 监管思路进一步完善
2.2.2 对风险的认识更加全面
2.2.3 监管方式发生显著变化
2.2.4 强化信息披露，引入市场约束
2.3 巴塞尔新资本协议框架存在的问题
2.3.1 风险管理方式的多样化导致不平等竞争
2.3.2 实施新框架难以保证总体资本水平基本一致
第3章 巴塞尔新资本协议框架的三大支柱
3.1 支柱一:最低资本要求
3.1.1 有关信用风险的资本要求
3.1.2 有关市场风险的资本要求
3.1.3 有关操作风险的衡量与资本金约束
3.2 支柱二:监督检查
3.2.1 监督检查的目的及重要性
3.2.2 监督检查的四项主要原则
3.2.3 监督检查中的利率风险监管
3.3 支柱三:市场纪律
3.3.1 市场纪律的运作机制
3.3.2 市场纪律中的信息披露制度
3.3.3 不同利益相关者对信息披露的关注
第4章 巴塞尔新资本协议对我国银行业发展的影响
4.1 我国银行业的发展
4.1.1 我国银行业的历史
4.1.2 我国银行业对资本充足率的监管
4.1.3 银监会的成立及其职责
4.2 我国银行业存在的主要问题
4.2.1 银行业资本金不足，资本充足率不高
4.2.2 风险评级体系不完善
4.3 三大支柱对我国银行业发展的影响
4.3.1 支柱一对我国银行业发展的影响
4.3.2 支柱二对我国银行业发展的影响
4.3.3 支柱三对我国银行业发展的影响
第5章 借鉴《巴塞尔新资本协议》，完善我国银行业风险监管制度
5.1 实施支柱一的策略与立法建议
5.1.1 建立完善的资本金补充机制
5.1.2 降低风险资产，提高资本充足率
5.1.3 适应新资本协议要求，完善评级制度
5.1.4 关于操作风险的监管建议
5.2 实施支柱二的策略与立法建议
5.2.1 转变监管理念，从信用风险管理转向全面风险管理
5.2.2 完善银行自身风险管理的建议
5.2.3 充分考虑各个银行之间的差别
5.2.4 加强合作与交流
5.3 实施支柱三的策略和立法建议
5.3.1 分步推进我国商业银行信息披露制度
5.3.2 建立市场退出制度
5.3.3 调整会计核算标准
5.3.4 发展金融市场
攻读硕士期间公开发表的论文
致谢
参考文献
研究生履历
本文编号：3791929
【文章页数】：79 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
绪论
第1章 当代金融业的高风险与巴塞尔体制
1.1 国际金融业迅猛发展，各国对银行业风险进行监管
1.2 国际银行监管合作—巴塞尔委员会诞生
1.3 巴塞尔体制及其内容
1.3.1 巴塞尔协定
1.3.2 1988年巴塞尔资本协议及市场风险修正案
1.3.3 巴塞尔最低标准
1.3.4 巴塞尔核心原则
1.4 从巴塞尔资本协议的演变看全球金融风险监管的发展趋势
1.4.1 从强调统一的外部监管标准转向多样化的外部监管与内部风险模型相结合
1.4.2 从一国监管转向国际合作监管
1.4.3 从信用风险监管转向全面风险监管
1.4.4 从合规导向的监管思路转向风险导向的监管思路
1.4.5 从对银行的监管转向注重对金融集团的监管
1.5 巴塞尔文件的法律性质
1.5.1 有关巴塞尔文件性质的几种观点
1.5.2 巴塞尔文件的法律性质
第2章 巴塞尔新资本协议框架
2.1 巴塞尔新资本协议框架的形成及内容
2.1.1 巴塞尔新资本协议框架的形成
2.1.2 巴塞尔新资本协议征求意见稿
2.1.3 巴塞尔新资本协议的主要内容
2.2 巴塞尔新资本协议框架的特点
2.2.1 监管思路进一步完善
2.2.2 对风险的认识更加全面
2.2.3 监管方式发生显著变化
2.2.4 强化信息披露，引入市场约束
2.3 巴塞尔新资本协议框架存在的问题
2.3.1 风险管理方式的多样化导致不平等竞争
2.3.2 实施新框架难以保证总体资本水平基本一致
第3章 巴塞尔新资本协议框架的三大支柱
3.1 支柱一:最低资本要求
3.1.1 有关信用风险的资本要求
3.1.2 有关市场风险的资本要求
3.1.3 有关操作风险的衡量与资本金约束
3.2 支柱二:监督检查
3.2.1 监督检查的目的及重要性
3.2.2 监督检查的四项主要原则
3.2.3 监督检查中的利率风险监管
3.3 支柱三:市场纪律
3.3.1 市场纪律的运作机制
3.3.2 市场纪律中的信息披露制度
3.3.3 不同利益相关者对信息披露的关注
第4章 巴塞尔新资本协议对我国银行业发展的影响
4.1 我国银行业的发展
4.1.1 我国银行业的历史
4.1.2 我国银行业对资本充足率的监管
4.1.3 银监会的成立及其职责
4.2 我国银行业存在的主要问题
4.2.1 银行业资本金不足，资本充足率不高
4.2.2 风险评级体系不完善
4.3 三大支柱对我国银行业发展的影响
4.3.1 支柱一对我国银行业发展的影响
4.3.2 支柱二对我国银行业发展的影响
4.3.3 支柱三对我国银行业发展的影响
第5章 借鉴《巴塞尔新资本协议》，完善我国银行业风险监管制度
5.1 实施支柱一的策略与立法建议
5.1.1 建立完善的资本金补充机制
5.1.2 降低风险资产，提高资本充足率
5.1.3 适应新资本协议要求，完善评级制度
5.1.4 关于操作风险的监管建议
5.2 实施支柱二的策略与立法建议
5.2.1 转变监管理念，从信用风险管理转向全面风险管理
5.2.2 完善银行自身风险管理的建议
5.2.3 充分考虑各个银行之间的差别
5.2.4 加强合作与交流
5.3 实施支柱三的策略和立法建议
5.3.1 分步推进我国商业银行信息披露制度
5.3.2 建立市场退出制度
5.3.3 调整会计核算标准
5.3.4 发展金融市场
攻读硕士期间公开发表的论文
致谢
参考文献
研究生履历
本文编号：3791929
本文链接：https://www.wllwen.com/falvlunwen/guojifa/3791929.html
