基于Bootstrap变换核密度法的商业银行操作风险的度量
发布时间：2021-10-08 18:52
上个世纪90年代以来,海内外商业银行的操作风险损失案例频频出现,然而这些损失案件不仅给金融机构造成巨额的经济损失,还使得商业银行声誉遭受严重损害,自此操作风险开始受到广泛的关注。2004年6月《新巴塞尔资本协议》问世,将操作风险纳入风险管理框架当中,并要求商业银行需为操作风险配置相对应的资本金。为了提高商业银行管理操作风险管理的有效性,《新巴塞尔资本协议》提出基本指标法,标准法,高级计量法这三种方法对操作风险的资本进行计量,建议商业银行结合自身情况开发出切合实际环境的高级计量法来对操作风险进行研究和管理。但由于国内商业银行内部操作损失数据收集起步晚,国内商业银行操作风险的相关研究较少,目前国内操作风险的度量研究仍然属于探索阶段,因而中国银行业应加快对操作风度量和管理研究的步伐,增强中国银行业抵抗操作风险的能力。损失分布法是目前公认的高级计量法中最为复杂且风险敏感性最强的一种方法,但该方法对数据量要求较高,而我国银行业操作风险损失数据的缺乏给建模带来了较大困难。因而,本文将整个中国银行业作为一个整体,搜集2005-2015年操作风险损失事件作为样本数据进行实证研究,这样可以极大增加样本数...
【文章来源】：南京大学江苏省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：68 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
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【参考文献】：
期刊论文
[1]流程、合规与操作风险管理[J]. 肖斌卿,李心丹,徐雨茜,陈垣桥. 管理科学学报. 2017(12)
[2]商业银行操作风险的测度[J]. 顾正娣. 统计与决策. 2017(14)
[3]基于混合数据的银行操作风险参数混合模型分析[J]. 高丽君,高翔. 中国管理科学. 2017(05)
[4]商业银行操作风险的度量——基于非参数方法[J]. 戴丽娜. 数理统计与管理. 2017(03)
[5]巴塞尔Ⅲ下的银行操作风险计量及监管框架[J]. 巴曙松,王思奇,金玲玲. 大连理工大学学报(社会科学版). 2017(01)
[6]基于非参数方法的银行操作风险度量[J]. 汪冬华,徐驰. 管理科学学报. 2015(03)
[7]商业银行操作风险损失计量路径与方法探讨[J]. 于晨,周玮. 经济理论与经济管理. 2014(02)
[8]基于信度理论的商业银行操作风险计量研究[J]. 陆静,张佳. 管理工程学报. 2013(02)
[9]基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量[J]. 王宗润,汪武超,陈晓红,王小丁,周艳菊. 管理科学学报. 2012(12)
[10]小样本下贝叶斯参数估计法对操作风险的度量[J]. 宋坤,刘天伦. 统计与信息论坛. 2012(08)
本文编号：3424760
【文章来源】：南京大学江苏省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：68 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图１．１?２０］５年中国银行家调查中银行业面临操作风险事件统计??
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【参考文献】：
期刊论文
[1]流程、合规与操作风险管理[J]. 肖斌卿,李心丹,徐雨茜,陈垣桥. 管理科学学报. 2017(12)
[2]商业银行操作风险的测度[J]. 顾正娣. 统计与决策. 2017(14)
[3]基于混合数据的银行操作风险参数混合模型分析[J]. 高丽君,高翔. 中国管理科学. 2017(05)
[4]商业银行操作风险的度量——基于非参数方法[J]. 戴丽娜. 数理统计与管理. 2017(03)
[5]巴塞尔Ⅲ下的银行操作风险计量及监管框架[J]. 巴曙松,王思奇,金玲玲. 大连理工大学学报(社会科学版). 2017(01)
[6]基于非参数方法的银行操作风险度量[J]. 汪冬华,徐驰. 管理科学学报. 2015(03)
[7]商业银行操作风险损失计量路径与方法探讨[J]. 于晨,周玮. 经济理论与经济管理. 2014(02)
[8]基于信度理论的商业银行操作风险计量研究[J]. 陆静,张佳. 管理工程学报. 2013(02)
[9]基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量[J]. 王宗润,汪武超,陈晓红,王小丁,周艳菊. 管理科学学报. 2012(12)
[10]小样本下贝叶斯参数估计法对操作风险的度量[J]. 宋坤,刘天伦. 统计与信息论坛. 2012(08)
本文编号：3424760
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