X银行资产证券化业务风险管理研究
发布时间：2022-10-15 15:56
作为近几十年来国际金融领域中最令人曙目的金融创新之一,资产证券化蔓延速度之快,影响范围之广,使其受到各国的普遍关注。资产证券化打破了直接融资和间接融资之间的界限,能够有效地将资产未来收益转化为可用资金,在提高银行盈利性和资产效率,盘活存量资金、提高金融市场活力方面起到了积极的作用。2005年,中国人民银行、银监会以及财政部陆续颁布了一系列有关资产证券化的暂行规定、监督管理办法等,奠定了未来我国资产证券化深入发展的体制基础。在相关政策环境逐步建立的同时,资产证券化的实践工作也拉开序幕,2005年,中国建设银行和国家开发银行被批为资产证券化业务首批试点单位,于同年年末发行了第一期资产证券化产品,标志着我国资产证券化发展进入实质性阶段。然而正当我国资产证券化业务的发展进入正轨时,美国的次贷危机爆发,这轮经济危机在全球的范围内造成了较大的影响,谨慎起见,我国资产证券化业务的进一步试点工作暂停。从“次贷危机”暴露的问题来看,银行在开展资产证券化业务的同时,其面临的风险越来越大,对风险的控制也越来越难。由此可见,商业银行的资产证券化业务是一把“双刃剑”,对其风险的控制尤为重要。本研究通过对已有文献...
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.2.3 研究评述
1.3 研究目标、研究内容和研究方法
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究内容
1.3.3 研究方法
1.4 可能的创新和不足
1.4.1 可能的创新
1.4.2 可能的不足
第二章 X银行资产证券化现状及风险分析
2.1 X银行资产证券化发展现状
2.2 X银行资产证券化风险分析
2.2.1 信用风险
2.2.2 市场风险
2.2.3 操作风险
2.2.4 环境风险
2.3 X银行资产证券化风险管理存在的问题
2.3.1 风险管理意识欠缺
2.3.2 风险管理体系不完善
2.3.3 第三方服务不完善
2.4 本章小结
第三章 基于层次分析法的资产证券化风险评价
3.1 层次分析法简介
3.2 实证模型构建
3.2.1 构建层次结构模型
3.2.2 构造判断矩阵
3.3 相对权重及一致性检验
3.4 风险因素重要度排序以及整体一致性检验
3.5 本章小结
第四章 X银行资产证券化风险管理案例分析
4.1 案例背景介绍
4.2 “兴银2016-1”交易结构
4.3 “兴银2016-1”风险管理措施
4.3.1 基础资产风险控制
4.3.2 第三方服务机构风险控制
4.3.3 内外部信用增级分析
4.3.4 法律风险控制
4.4 “兴银2016-1”潜在风险分析
4.4.1 信用风险
4.4.2 市场风险
4.4.3 信贷资产过度集中风险
4.4.4 其他风险
4.5 本章小结
第五章 政策建议
5.1 加强风险控制,提升风险管理水平
5.1.1 加强对信用风险的控制
5.1.2 加强对市场风险的控制
5.1.3 加强对操作风险的控制
5.2 改善资产证券化环境,完善相关法律政策
5.2.1 完善相关法规,提供制度保障
5.2.2 健全社会信用体系,建立规范的信用评级机构
5.2.3 完善信息披露,加强金融监管
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于层次分析法的银行信贷资产证券化风险控制分析[J]. 陶涛. 统计与决策. 2013(06)
[2]重启资产证券化与我国的发展路径[J]. 洪艳蓉. 证券市场导报. 2011(09)
[3]信息监管:我国信贷资产证券化监管之最优选择[J]. 许多奇. 法学家. 2011(01)
[4]基于模糊层次分析法的供应链金融信用风险评价[J]. 赵忠,李波. 河南科学. 2011(01)
[5]我国住房抵押贷款证券化风险防范研究[J]. 康书生,董捷. 现代财经(天津财经大学学报). 2010(10)
[6]中国金融机构资产证券化风险分析及建议[J]. 潘秀丽. 中央财经大学学报. 2010(09)
[7]我国资产证券化发展的现状与风险防范分析[J]. 迟君辉. 国际商务研究. 2010(03)
[8]我国资产证券化风险防控法律机制思考——基于美国“次贷危机”的鉴戒[J]. 周友苏,陈震. 社会科学研究. 2009(06)
[9]资产证券化风险控制研究[J]. 吕超. 经济师. 2009(10)
[10]银行危机内生脆弱性及其风险防范制度安排探析[J]. 唐高原,杨宏斌. 经济体制改革. 2009(03)
博士论文
[1]资产证券化风险研究[D]. 王保岳.中国社会科学院研究生院 2009
硕士论文
[1]我国互联网金融之第三方支付的风险评价与控制研究[D]. 孙林.山西财经大学 2015
[2]我国商业银行信贷资产证券化风险分析[D]. 李俊霖.广西大学 2014
[3]我国城市商业银行小额贷款信用风险影响因素分析[D]. 何弟.西南财经大学 2013
[4]我国商业银行信贷资产证券化风险分析与控制研究[D]. 王晗.东北财经大学 2012
[5]我国农村商业银行小额信贷风险控制研究[D]. 曾凯.河北工业大学 2011
[6]我国商业银行信贷资产证券化风险控制研究[D]. 张丽娟.武汉理工大学 2009
[7]我国商业银行信贷资产证券化的风险问题研究[D]. 田宏华.复旦大学 2009
[8]我国商业银行信贷资产证券化动因研究[D]. 许英鸿.中国人民大学 2008
[9]商业银行信贷资产证券化风险管理研究[D]. 李阳东.西南大学 2008
[10]基于层次分析法的商业银行信用评级模型研究[D]. 刘铮铮.西北工业大学 2006
本文编号：3691596
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.2.3 研究评述
1.3 研究目标、研究内容和研究方法
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究内容
1.3.3 研究方法
1.4 可能的创新和不足
1.4.1 可能的创新
1.4.2 可能的不足
第二章 X银行资产证券化现状及风险分析
2.1 X银行资产证券化发展现状
2.2 X银行资产证券化风险分析
2.2.1 信用风险
2.2.2 市场风险
2.2.3 操作风险
2.2.4 环境风险
2.3 X银行资产证券化风险管理存在的问题
2.3.1 风险管理意识欠缺
2.3.2 风险管理体系不完善
2.3.3 第三方服务不完善
2.4 本章小结
第三章 基于层次分析法的资产证券化风险评价
3.1 层次分析法简介
3.2 实证模型构建
3.2.1 构建层次结构模型
3.2.2 构造判断矩阵
3.3 相对权重及一致性检验
3.4 风险因素重要度排序以及整体一致性检验
3.5 本章小结
第四章 X银行资产证券化风险管理案例分析
4.1 案例背景介绍
4.2 “兴银2016-1”交易结构
4.3 “兴银2016-1”风险管理措施
4.3.1 基础资产风险控制
4.3.2 第三方服务机构风险控制
4.3.3 内外部信用增级分析
4.3.4 法律风险控制
4.4 “兴银2016-1”潜在风险分析
4.4.1 信用风险
4.4.2 市场风险
4.4.3 信贷资产过度集中风险
4.4.4 其他风险
4.5 本章小结
第五章 政策建议
5.1 加强风险控制,提升风险管理水平
5.1.1 加强对信用风险的控制
5.1.2 加强对市场风险的控制
5.1.3 加强对操作风险的控制
5.2 改善资产证券化环境,完善相关法律政策
5.2.1 完善相关法规,提供制度保障
5.2.2 健全社会信用体系,建立规范的信用评级机构
5.2.3 完善信息披露,加强金融监管
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于层次分析法的银行信贷资产证券化风险控制分析[J]. 陶涛. 统计与决策. 2013(06)
[2]重启资产证券化与我国的发展路径[J]. 洪艳蓉. 证券市场导报. 2011(09)
[3]信息监管:我国信贷资产证券化监管之最优选择[J]. 许多奇. 法学家. 2011(01)
[4]基于模糊层次分析法的供应链金融信用风险评价[J]. 赵忠,李波. 河南科学. 2011(01)
[5]我国住房抵押贷款证券化风险防范研究[J]. 康书生,董捷. 现代财经(天津财经大学学报). 2010(10)
[6]中国金融机构资产证券化风险分析及建议[J]. 潘秀丽. 中央财经大学学报. 2010(09)
[7]我国资产证券化发展的现状与风险防范分析[J]. 迟君辉. 国际商务研究. 2010(03)
[8]我国资产证券化风险防控法律机制思考——基于美国“次贷危机”的鉴戒[J]. 周友苏,陈震. 社会科学研究. 2009(06)
[9]资产证券化风险控制研究[J]. 吕超. 经济师. 2009(10)
[10]银行危机内生脆弱性及其风险防范制度安排探析[J]. 唐高原,杨宏斌. 经济体制改革. 2009(03)
博士论文
[1]资产证券化风险研究[D]. 王保岳.中国社会科学院研究生院 2009
硕士论文
[1]我国互联网金融之第三方支付的风险评价与控制研究[D]. 孙林.山西财经大学 2015
[2]我国商业银行信贷资产证券化风险分析[D]. 李俊霖.广西大学 2014
[3]我国城市商业银行小额贷款信用风险影响因素分析[D]. 何弟.西南财经大学 2013
[4]我国商业银行信贷资产证券化风险分析与控制研究[D]. 王晗.东北财经大学 2012
[5]我国农村商业银行小额信贷风险控制研究[D]. 曾凯.河北工业大学 2011
[6]我国商业银行信贷资产证券化风险控制研究[D]. 张丽娟.武汉理工大学 2009
[7]我国商业银行信贷资产证券化的风险问题研究[D]. 田宏华.复旦大学 2009
[8]我国商业银行信贷资产证券化动因研究[D]. 许英鸿.中国人民大学 2008
[9]商业银行信贷资产证券化风险管理研究[D]. 李阳东.西南大学 2008
[10]基于层次分析法的商业银行信用评级模型研究[D]. 刘铮铮.西北工业大学 2006
本文编号：3691596
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