监管合规程度与银行风险承担 ——基于“法金融”和经济水平的双重视角

发布时间：2022-10-20 11:52

　　金融监管对金融机构的资产质量和金融系统的稳定至关重要,学界通常肯定金融监管的正向作用,因而鼓励各国对监管法规的积极遵守。巴塞尔《有效银行监管核心原则》（Basel Core Principles for Effective Banking Supervision,BCPs）作为一项国际银行业统一的监管标准,由25条核心条款组成,涉及到银行监管的各方面,一度被各国奉为银行监管的“标杆”。国际货币基金组织和世界银行的全球检查评估报告显示,世界各国对巴塞尔核心原则（BCPs）的遵守程度存在很大差异。我们关心的是,这种差异主要是什么因素造成的?各国银行业监管规则合规程度的差异对该国银行业风险承担的行为和结果又带来什么影响?机理是什么?本研究基于对这些问题的思考,从“法金融”和经济水平的双重视角展开研究。本研究首先收集整理了全球48个国家对BCPs的合规程度的数据,以观察各国在合规程度上有何内在规律,并从各国的法律起源和经济发展水平两个维度,深入研究国与国之间合规程度的差异究竟来自哪一因素。随后,本研究进一步以这48个国家2010-2017年间共计11438家银行数据为样本,研究监管合规程度与银... 

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    第一节 研究背景与选题意义
    第二节 文献综述
        一、金融监管从微观审慎扩展到宏观审慎
        二、监管的强度、有效性与银行的风险承担
    第三节 研究思路和行文框架
        一、研究的视角和思路
        二、研究的基本方法
        三、本文的逻辑框架
    第四节 研究的创新与不足
第二章 合规程度的界定和现状特征
    第一节 合规程度的界定和基本内容
    第二节 样本国合规程度的现状和特征
第三章 合规程度及与银行风险承担关系的机理分析
    第一节 法系、经济水平与BCP合规程度
        一、法系与BCP合规程度
        二、经济水平与BCP合规程度
    第二节 BCP合规程度与银行风险承担
        一、银行风险承担行为与风险承担结果
        二、BCP合规程度与银行风险承担的关系
第四章 合规程度及与银行风险承担关系的实证分析
    第一节 各变量的经济含义
    第二节 模型设计与实证结果分析
        一、法系、经济水平与BCP合规程度
        二、BCP合规程度与银行风险承担
    第三节 稳健性检验
        一、法系、经济水平与BCP合规程度
        二、BCP合规程度与银行风险承担
第五章 结论与政策建议
    第一节 研究结论
    第二节 政策建议
参考文献
附录
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]货币政策回顾与展望[J]. 易纲.  中国金融. 2018(03)
[2]国际金融监管改革的内在逻辑与理念平衡[J]. 王兆星.  金融监管研究. 2015(01)
[3]银行监管、监管有效性与银行风险承担:跨国异质性分析[J]. 张中元.  金融评论. 2014(02)
[4]银行资本约束下的货币政策传导机制研究[J]. 马理,黄宪,代军勋.  金融研究. 2013(05)
[5]银行风险、贷款规模与法律保护水平[J]. 张健华,王鹏.  经济研究. 2012(05)
[6]金融政策对金融危机的响应——宏观审慎政策框架的形成背景、内在逻辑和主要内容[J]. 周小川.  金融研究. 2011(01)
[7]金融危机后有关金融监管改革的理论综述[J]. 谢平,邹传伟.  金融研究. 2010(02)
[8]我国商业银行对资本约束的敏感性研究——基于对中小企业信贷行为的实证分析[J]. 黄宪,吴克保.  金融研究. 2009(11)
[9]资本充足率监管下银行信贷风险偏好与选择分析[J]. 黄宪,马理,代军勋.  金融研究. 2005(07)



本文编号：3694450