中国银行业系统性风险的度量和防范

发布时间：2024-03-11 21:46

　　银行业金融机构作为中国金融系统的关键部门,其安全稳定运营是中国防范金融危机、实现国民经济平稳健康发展的重要保障。近年来,中国银行业规模持续增长,贷款质量保持稳定,各项指标符合监管要求,抵御风险的能力全面提升。但是,目前在中国经济步入“新常态”的背景下,传统银行业的经营隐患尚存,其生存发展还是面临着众多挑战。其一,大部分银行的资产负债结构单一,主要集中在传统的存贷款业务,在利率市场化条件下,存贷息差减少使得盈利空间缩小;其二,GDP增速放缓,许多中小企业利润下降,使得银行业的不良贷款率上升;其三,表外业务和同业业务的高速发展,增大了金融杠杆,使得金融机构间的关联度增加,提高了银行业整体的风险水平;其四,理财产品等金融创新业务的开展延长了资金链条,而过长的资金链会降低资金从金融体系到实体经济的周转效率,不利于实体经济发展,反而会对金融系统造成负面冲击,增大银行业的系统性风险。根据国际货币基金组织—金融稳定委员会和欧洲中央银行,系统性风险是对金融稳定性产生威胁的风险,这种威胁会对金融系统的绝大部分运作产生损害,并给整个经济带来重大的负面冲击。从该定义看出,系统性风险不等同于“系统风险”或“市...

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摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 文献综述
        1.3.1 系统性风险理论的文献回顾
        1.3.2 系统性风险度量方法的评述
        1.3.3 系统性风险监管的综述
    1.4 研究内容和技术路线
    1.5 研究创新
第二章 系统性风险成因和传染机制研究
    2.1 银行业系统性风险的理论
        2.1.1 系统性风险的定义和特征
        2.1.2 系统性风险成因的理论研究
    2.2 银行业系统性风险的成因
        2.2.1 银行业系统性风险的内因
        2.2.2 银行业系统性风险的外因
    2.3 银行业系统性风险的传染机制
        2.3.1 风险传染的定义和性质
        2.3.2 银行业系统性风险的传染机制
        2.3.3 银行业系统性风险的传染模型
    2.4 章节小结
第三章 银行业系统性风险截面维度的度量研究
    3.1 系统性风险横截面测度的应用
    3.2 ΔCoVaR方法与银行业系统性风险的度量
        3.2.1 ΔCoVaR模型的概念及其应用
        3.2.2 ΔCoVaR的理论方法和模型构建
    3.3 中国银行业系统性风险贡献的实证分析
        3.3.1 数据的来源和处理
        3.3.2 银行机构对银行业系统性风险贡献的度量
        3.3.3 中国银行业系统性风险的时变特征
        3.3.4 中国银行业系统性风险的影响因素
        3.3.5 ΔCoVaR的稳健性检验
    3.3 章节小结
第四章 银行业系统性风险时间维度的度量研究
    4.1 系统性风险时间维度的方法应用
    4.2 银行业系统性风险综合指数的构建
        4.2.1 基础指标的选取
        4.2.2 数据来源和处理
        4.2.3 利用主成分分析法筛选指标
        4.2.4 系统性风险综合指数合成
    4.3 中国银行业系统性风险水平的实证分析
    4.4 中国银行业系统压力期的识别和划分
    4.5 章节小结
第五章 基于宏观审慎政策对中国银行业系统性风险的防范
    5.1 微观审慎监管的局限性
    5.2 宏观审慎监管的研究
        5.2.1 宏观审慎政策的含义
        5.2.2 宏观审慎政策的监管工具
    5.3 宏观审慎政策与中国的实践
        5.3.1 《巴塞尔协议III》框架下的宏观审慎监管
        5.3.2 《巴塞尔协议III》在中国的实施
    5.4 针对中国银行业监管的政策建议
        5.4.1 中国宏观经济和银行业发展概况
        5.4.2 中国银行业系统性风险防范的建议
第六章 结论和改进方向
    6.1 结论
    6.2 不足和改进方向
参考文献
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果



本文编号：3926090