商业银行个人房贷违约风险的实证研究

发布时间：2017-05-03 23:01

  本文关键词：商业银行个人房贷违约风险的实证研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：我国自1998年开始进行了住房体制的改革。个人房贷业务给金融机构带来 巨大的利息收入,在一定程度上成为了房地产消费与经济发展的支柱业务。在这 业务发展的背后也有着相应的弊端,其中个人房贷违约现象是最为主要的一个问 题。个人房贷违约现象在国外发达国家尤为突出,最近几年我国商业银行也有上 升趋势。个人房贷的违约现象引起了国内银行的高度重视,对于此问题各方学者 也做出了一些研究。但就国内研究来看,就此问题做出的实证研究比较少。基于 上述背景,本文将尝试去识别我国现有房贷违约风险发生的主要因素。并为商业 银行在个人房贷发放的过程中,对其违约风险管理形成一套符合实际的理论和方 法提供参考,有助于商业银行对违约风险进行有效的管理。我国对于个人房贷的违约问题研究,基本从银行的立场发出。通过银行内部 的流程研究分析,对借款人能否做出还款进行分析,对于抵押物如何处置等问题 进行研究,所涉及的范围面比较狭隘,并且大多是理论上的分析与研究,具有实 际操作性的风险评价模型相对较少。本文通过对大量国内外文献的研究,并结合 样本信贷数据的实际情况,从贷款本身、借款人、区域和房产本身四个方面的特 征维度选取了年龄、婚姻状况、工作年限、学历、是否当地人、月还款额、逾期 期数、月还款收入比、贷款价值比、贷款期限、贷款利率值、还款方式、住房面 积和房价指数等18个变量,采用logistic模型探索和识别个人住房抵押贷款违约 风险的影响因素并进行了违约风险的分类,最后得出的主要结论如下：实证验证 了个人住房抵押贷款违约风险的主要影响因素；分析了各变量对个人住房抵押贷 款违约风险的影响程度以及方向。个人住房抵押贷款违约的因素很多,影响程度 及方向各不相同,个人住房抵押贷款违约的发生是这些因素综合作用的结果。因 此,商业银行在个贷发放之初必须做好借款人的信用资质的全面核查,贷款发放 后进行信贷管理时,应重点关注影响违约风险的因素的动态变化,同时综合考虑 因素间的相互影响,全面、综合地对借款人的资信变动情况进行评估,从而确保 个人房贷的资产质量。
【关键词】：商业银行 个人房贷 违约风险 Logistic回归模型
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.479
【目录】：

• 致谢5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1 绪论10-13
• 1.1 研究背景及意义10-11
• 1.2 研究内容11
• 1.3 研究方法与论文框架11-12
• 1.4 创新点12-13
• 2 文献综述13-19
• 2.1 个人住房抵押贷款及其违约风险的界定13-15
• 2.2 个人住房抵押贷款违约风险的形成机理15-16
• 2.3 违约风险与商业银行发展的内在关系16-17
• 2.4 文献述评17-19
• 3 个人住房抵押贷款违约风险判别模型的理论分析19-27
• 3.1 实证研究设计个人住房抵押贷款违约风险因素的变量分析及模型设计19-25
• 3.1.1 定义变量19-23
• 3.1.2 模型设计23-25
• 3.2 假设提出25-27
• 4 个人住房抵押贷款违约风险的实证研究27-36
• 4.1 统计描述27-30
• 4.1.1 数据处理27-28
• 4.1.2 描述性统计28-30
• 4.2 实证回归结果分析30-33
• 4.3 假设检验33-36
• 5 结论与建议36-43
• 5.1 基本结论36-37
• 5.2 建议37-43
• 参考文献43-46

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 王福林;邵海华;;信息不对称、不完全契约与个人住房抵押贷款违约风险[J];江苏商论;2006年02期

2 程蕾;曾雪莲;;浅谈个人住房贷款经营模式及其创新[J];西部经济管理论坛;2011年02期

3 施方,俞自由,黄保佳;住房抵押贷款的比例提前偿付模型[J];数理统计与管理;2003年03期

4 国淼发;;我国住房抵押贷款风险建模研究[J];统计与决策;2009年23期

5 马宇;;我国个人住房抵押贷款违约风险影响因素的实证研究[J];统计研究;2009年05期

6 胡颖;谢芳;;商业银行个人住房抵押贷款违约风险研究[J];经济前沿;2009年08期

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本文编号：343884